Sökning: "effektiva marknadshypotesen hypotesen"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden effektiva marknadshypotesen hypotesen.

  1. 1. Aktiemarknadens reaktion vid VD-avgång för företag med koncentrerad ägarstruktur : En eventstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emelie Dahlberg; Louise Görling; [2024]
    Nyckelord :VD-avgång; marknadsreaktion; ägarstruktur; agentteori; eventstudie; effektiva marknadshypotesen;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka aktiemarknadens reaktion på tillkännagivande av VD-avgång för börsnoterade företag på Stockholmsbörsen, samt analyserar hur graden av ägarstruktur påverkar denna marknadsreaktion. Forskningsmetoden genomförs genom en eventstudie som baseras på ett urval av 181 tillkännagivanden av VD-avgångar, vilka sträcker sig över perioden 2013 till 2022. LÄS MER

  3. 2. Absolut momentum i kombination med kvantitativa aktiestrategier : Användningen av börsens momentum för att tajma aktiemarknaden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Hugo Sundquist; Max Ljungar; [2023]
    Nyckelord :kvantitativa aktiestrategier; absolut momentum; momentumfaktorn; riskjusterad överavkastning; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : Det har genom åren skett många försök att utmana den effektiva marknadshypotesen, som säger att aktiemarknaden är effektiv och att det därav inte bör gå att använda sig av aktiestrategier för att uppnå riskjusterad överavkastning. En faktor som använts i försök att utmana hypotesen är momentum, som innebär hur starkt en tillgångs pris trendar. LÄS MER

  4. 3. Är OMXS 30 effektiv enligt den semi-starka formen av den effektiva marknadshypotesen?

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Johan Kewenter; Niclas Danielson; [2022-07-01]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den effektiva marknadshypotesen gör gällande att informationen som offentliggörs på marknaden skall vara tillgänglig samt bedömas på ett rationellt sätt av investerare. Däremot så är antagandet om ett rationellt beteende bland investerare även ifrågasatt, främst då bland anhängare från behavioral finance. LÄS MER

  5. 4. Marknadsreaktionen före och efter kvartalsrapportering : En kvantitativ studie om sambandet mellan aktiepris och handelsvolym på OMXS30

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Fernando González Becerra; Antoni Cardenas Saavedra; [2022]
    Nyckelord :Kvartalsrapporter; Kalenderanomalier; Handelsvolym; Prisförändringar; Attention grabbing-hypotesen;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Inom finansmarknaden är offentliggörandet av kvartalsrapporter en av få event vars tidpunkt kan säkerställas. I enlighet med tidigare forskning brukar perioden kring offentliggörandet leda till olika typer av marknadsreaktioner. LÄS MER

  7. 5. Ska vi splitta? : En kvantitativ studie om överavkastning innan annonsering av svenska aktiesplittar

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Johan Nygren; Markus Haglund; [2022]
    Nyckelord :Signaleringsteorin; effektiva marknadshypotesen; annonseringseffekt; aktiesplit; eventstudie; överavkastning; genomsnittlig överavkastning; genomsnittlig kumulativ överavkastning;

    Sammanfattning : En aktiesplit delar en befintlig aktie till flera och priset för varje aktie delas proportionerligt efter splitfaktorn. Där 1 aktie för 100 kr kan bli 2 aktier för 50 kr, det totala börsvärdet för företaget blir oförändrat, men priset per aktie blir lägre. LÄS MER