Sökning: "effektiva marknadshypotesen och fama-french trefaktormodellen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden effektiva marknadshypotesen och fama-french trefaktormodellen.

  1. 1. Har Carharts fyrfaktormodell en högre förklaringsgrad än Fama-Frenchs trefaktormodell? : En kvantitativ studie som utvärderar Carharts fyrfaktormodell och Fama-Frenchs trefaktormodell på den svenska aktiemarknaden.

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Marsa Teklay Zeray; [2022]
    Nyckelord :Carhart four-factor model; Fama-French three-factor model; Swedish stock market; Degree of explanation; Adjusted R-square; Portfolio return; Risk; Carhart fyrfaktormodell; Fama-French trefaktormodell; Svenska aktiemarknaden; Förklaringsgrad; Justerad R-kvadrat; Portföljavkastning; Risk;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera och utvärdera Carharts fyrfaktormodells och Fama- Frenchs trefaktormodells prestanda vid portföljavkastning på den svenska aktiemarknaden, under perioden 2011–2020. Teori: Denna studie grundar sig i den effektiva marknadshypotesen, Fama och Frenchs trefaktormodell samt Carharts fyrfaktormodell. LÄS MER

  3. 2. Hållbara fonders avkastning : En kvantitativ studie om en jämförelse av riskjusterad avkastning för svenska fonder baserat på ESG-score

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Pontus Andersson; John Eskilson; [2021]
    Nyckelord :Sustainable mutual funds; Corporate Social Responsibility CSR ; Environmental Social Governence Score ESG score ; Risk adjusted returns; Jensens Alpha; The Efficient Market hypothesis and Fama-French three-factor model; Hållbara fonder; Corporate Social Responsibility CSR ; Environmental Social Governance Score ESG score ; Riskjusterad avkastning; Jensens Alpha; Effektiva marknadshypotesen och Fama-French trefaktormodellen;

    Sammanfattning : Background: The Swedish fund savings have developed strongly over the past two decades. Together with this development, the knowledge that the earth's population is facing an extensive climate challenge has also increased. LÄS MER

  4. 3. Värdepremien på den svenska aktiemarknaden : En studie mellan 1992-2012

    Magister-uppsats, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :André Dantorp; Johannes Akkurt; [2013]
    Nyckelord :Värdepremie; aktiemarknader; effektiv prissättning; finanskriser; effektiva marknadshypotesen; beteendefinans;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Huruvida aktiemarknader är informationseffektiva eller inte, och om det i förlängningen går att konsistent identifiera under- och övervärderade aktier, har länge debatterats inom den finansekonomiska diskursen. Ett fenomen som uppmärksammat som en möjlig avvikelse från en effektiv prissättning är den så kallade värdepremien, där värdeaktier genererar en högre riskjusterad avkastning än tillväxtaktier. LÄS MER