Sökning: "effektiva marknadshypotesen svag form"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden effektiva marknadshypotesen svag form.

  1. 1. Svenska fondförvaltares avkastning och deras risk att bli utbytta på grund av underprestation

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Christer Andersson; Pontus Hägerström; [2015-02-12]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Mycket forskning har genom de senaste 50 åren studerat huruvida det går att prestera bättre än en marknadsportfölj. Har fondförvaltare egentligen någon förmåga att generera extra avkastning till sina investerare? Om aktörer i de finansiella marknaderna enligt den klassiska effektiva marknadshypotesen ej skulle kunna prestera överavkastning mot en marknadsportfölj (Fama, 1970), vad skulle då avgöra om en individ skulle få jobbet som fondförvaltare? Vad skulle avgöra om fondförvaltaren inte förtjänar att sitta på sin tjänst? Syftet med denna uppsats är att undersöka den senare av dessa frågeställningar. LÄS MER

  3. 2. Glidande Medelvärden och Riskjusterad Överavkastning : – en studie om aktiemarknadernas svaga effektivitetsform

    Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Per Lindberg; [2009]
    Nyckelord :Effektiva Marknadshypotesen; Behavioral Finance; Teknisk Analys; Riskjusterad Överavkastning; Sharpekvot; Glidande Medelvärde;

    Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att testa den svaga formen av marknadseffektivitet på ett antal aktiemarknader genom teknisk analys i form av system med glidande medelvärden.   Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen utgår ifrån den effektiva marknadshypotesen men omfattar även behavioral finance och teknisk analys. LÄS MER

  4. 3. Bryr vi oss egentligen? : Finansiella rapporters avtryck på svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Emilie Ericsson; Erik Eriksson; [2009]
    Nyckelord :Annual report; Ratio analysis; Event study; Efficient market hypothesis; Årsredovisning; Nyckeltalsanalys; Eventstudie; Effektiva marknadshypotesen;

    Sammanfattning : Syfte: Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka betydelsen av finansiella rapporter genom att studera aktiekursens reaktion på Stockholmsbörsen för tidpunkten när företags finansiella rapporter blir offentliga. Detta bryts ned i två delsyften; Skapar årsrapporter synbara reaktioner på svenska aktiemarknaden OMX vid tidpunkten för offentlighetsdatumet? samt följer reaktionerna på svenska aktiemarknaden årsrapporternas status? Metod: Undersökningen är uppdelad i två delar. LÄS MER

  5. 4. Arbitragemöjligheter på korsnoterade aktier inom euroområdet

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Richard Jörnkvist; Sverker Engebladh; [2008]
    Nyckelord :Arbitrage; aktier; korsnotering; euroområdet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att granska om det finns arbitragemöjligheter på marknaden och när dessa uppstår, med hänsyn tagen till transaktionskostnader. Då arbitrage kan uppstå på flera marknader har vi valt att begränsa oss till aktiemarknaden, eftersom vi har mest kunskap inom detta område. LÄS MER

  7. 5. En studie av svag effektivitet på Egyptens börs

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jonas Medin; Sofia Helgertz; Andrea Zerat; Jalila Hsi; [2008]
    Nyckelord :Effektiva marknadshypotesen; CASE; svag effektivitet; säsongseffekt; anomali; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med hjälp av statistiska tester utvärdera om den egyptiska börsen uppvisar tecken på svag effektivitet. Om vi finner en veckodagseffekt i regressionsanalysen och därmed kan påvisa att CASE inte är svagt effektiv, avser vi att testa om marknadsrisken kan förklara veckodagseffekten. LÄS MER