Sökning: "effektiva marknadshypotesen testa eventstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden effektiva marknadshypotesen testa eventstudie.

  1. 1. Orsakar kreditbetygshändelser onormal avkastning? : En kvantitativ studie om Moody's kreditbetyg av bolag på OMXS Large och Mid Cap

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Emelie Axelsson; Max-Gordon Sundquist; [2023]
    Nyckelord :Credit rating actions; Moody s; Abnormal returns; Event study; Efficient market hypothesis; Kreditbetygshändelser; Moody s; Onormal avkastning; Eventstudie; Effektiva marknadshypotesen;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ett osäkert världsläge har lett till högre räntenivåer och många svenska företag hotas med sänkta kreditbetyg. Tidigare forskning har kunnat påvisa att företags aktiekurser påverkas signifikant av kreditbetygsförändringar. LÄS MER

  3. 2. Ska vi splitta? : En kvantitativ studie om överavkastning innan annonsering av svenska aktiesplittar

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Johan Nygren; Markus Haglund; [2022]
    Nyckelord :Signaleringsteorin; effektiva marknadshypotesen; annonseringseffekt; aktiesplit; eventstudie; överavkastning; genomsnittlig överavkastning; genomsnittlig kumulativ överavkastning;

    Sammanfattning : En aktiesplit delar en befintlig aktie till flera och priset för varje aktie delas proportionerligt efter splitfaktorn. Där 1 aktie för 100 kr kan bli 2 aktier för 50 kr, det totala börsvärdet för företaget blir oförändrat, men priset per aktie blir lägre. LÄS MER

  4. 3. Hur sportslig prestation förklarar kursförändringar - Supporterinvesterare : En eventstudie för hur aktiemarknaden reagerar på nyheter om matchresultat för fotbollsklubbar

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Isak Szabo; Erik Winblad; [2021]
    Nyckelord :Abnormal return; football shares; odds; event study; effective market hypothesis; regression analysis.; Avvikande avkastning; fotbollsaktier; odds; eventstudie; effektiva marknadshypotesen; regressionsanalys.;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze how sporting performance explains price changes for listed football clubs during the period 2017-2021. The explanatory variables used by the study were all related to the outcome of the match result and to the advance expectations that the market had regarding the match result. LÄS MER

  5. 4. Underreaktion och marknadseffektivitet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Adam Blomqvist; [2020]
    Nyckelord :Post-earnings-announcement drift; underreaktion; den effektiva marknadshypotesen; kumulativ oväntad medelavkastning; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida ”post-earnings-announcement drift” sker för företagen på OMXS30-indexet. För att testa detta konstrueras en eventstudie som avser att testa om den kumulativa oväntade medelavkastningen skiljer sig från noll i olika tidsperioder före och efter företagen har publicerat kvartalsrapporter. LÄS MER

  7. 5. Är det insidan som räknas? - En studie om insynshandeln på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ellinor Atterling; Elisabeth Ekstedt; Alice Olofsson; [2018]
    Nyckelord :Insynshandel; abnorm avkastning; eventstudie; befattning; regressionsanalys; Business and Economics;

    Sammanfattning : Examensarbetets titel: Är det insidan som räknas? En studie om insynshandel på Stockholmsbörsen Seminariedatum: 2018-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ellinor Atterling, Elisabeth Ekstedt, Alice Olofsson Handledare: Maria Gårdängen Fem nyckelord: Insynshandel, abnorm avkastning, eventstudie, befattning, regressionsanalys Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om abnorm avkastning förekommer vid insynshandel och om det råder någon signifikant skillnad mellan ledningens och styrelsens abnorma avkastning. Studien undersöker även vilka faktorer som påverkar den abnorma avkastningen. LÄS MER