Sökning: "efficient-market hypotesen"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden efficient-market hypotesen.

  1. 1. Är OMXS 30 effektiv enligt den semi-starka formen av den effektiva marknadshypotesen?

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Johan Kewenter; Niclas Danielson; [2022-07-01]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den effektiva marknadshypotesen gör gällande att informationen som offentliggörs på marknaden skall vara tillgänglig samt bedömas på ett rationellt sätt av investerare. Däremot så är antagandet om ett rationellt beteende bland investerare även ifrågasatt, främst då bland anhängare från behavioral finance. LÄS MER

  3. 2. Revisionsanmärkningars påverkan på aktiekursen : En kvantitativ studie om förändringar i aktiekursen på svenska noterade bolag

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Jesper Göthe; Louise Magnusson; [2022]
    Nyckelord :Audit opinion; Abnormal return; Event study; Efficient market hypothesis; Agency theory; Revisionsanmärkning; Onormal avkastning; Eventstudie; Hypotesen om effektiva marknader; Agentteori;

    Sammanfattning : According to the efficient market hypothesis the stock price for a company should be evoked immediately when new and unpredicted information about the company’s value is published. A publishing of a qualified audit opinion that disclose previously unknown negative aspects of a limited liability company, should thus result in a negative impact on its share price. LÄS MER

  4. 3. Förklarar 4-faktormodellen den svenska börsens avkastning bättre jämfört mot tidigare modeller? : En analys av marknaden under 8 år

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sebastian Jahnsson; Daniel Jern; [2021]
    Nyckelord :Efficient market hypothesis; 4-factor model; degree of explanation; excess return; CAPM; risk; Effektiva marknad hypotesen; 4-faktormodellen; förklaringsgrad; överavkastning; CAPM; risk;

    Sammanfattning : Does the 4-factor model have a higher degree of explanation than CAPM and the 3-factor model on the Swedish stock market? The purpose of this thesis is to investigate whether the 4-factor model's ability to explain the systematic risk on the Swedish stock market is better than CAPM and the 3-factor model. Furthermore, we want to investigate whether it is possible to create portfolios based on the 4-factor model that generates excess returns. LÄS MER

  5. 4. En studie av hur aktiekursprediktioner för läkemedelsbolag påverkas av patentgodkännande : En kvantitativ analys genom ARIMA och ARIMAX

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Camilla Hill Anderberg; Alice Gustafson; [2021]
    Nyckelord :Efficient market hypothesis; patent approvals; stock price; ARIMA; ARIMAX; Astrazeneca; ARIMA; ARIMAX; hypotesen om effektiva marknader; patentgodkännande; Astrazeneca;

    Sammanfattning : In this thesis we investigate whether the inclusion of an exogenous variable in the form of patentapproval can improve the ARIMA model's predictions for the pharmaceutical companyAstrazeneca. A point of departure for the study is the questioning of the efficient markethypothesis. LÄS MER

  7. 5. Litteraturstudie: Tillämpningen av maskininlärning vid algoritmisk handel

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Författare :Therése Larsson; Karl Paradis; [2019]
    Nyckelord :maskininlärning; algoritmisk handel; litteraturstudie; tekniska indikatorer; orderexekveringsproblem; support vector machine; historisk prisdata; efficient-market hypotesen; VaR; neurala nätverk;

    Sammanfattning : Vi genomför en litteraturstudie där vi studerar och analyserar publikationer inom maskininlärning i kombination med algoritmisk handel. I denna studie undersöker vi vilka typer av data samt vilka maskininlärningstekniker som kunnat visas vara tillämpningsbara vid system för algoritmisk handel. LÄS MER