Sökning: "ekonometri aktie"
Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ekonometri aktie.
1. Den svenska aktiemarknadens effektivitet - En eventstudie av publiceringen av Insynsregistret
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Denna uppsats är en event-studie av aktiekursen vid publiceringsdatumet av insynsregistret, för att se hur aktiekursen reagerar. Detta för att svara på frågeställningen, ”Hur effektiv, enligt effektiva marknadshypotesen, är aktiemarknaden i Sverige?” Uppsatsen är avgränsad till Sverige, men ett urval av alla aktier, samt till att endast studera köp som VD:n har genomfört med den egna aktien. LÄS MER
2. Aktielån - en studie av prisförändring, effektivitet och volatilitet
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Media framställer blankning som ett fenomen som används av spekulanter och driver ner aktiekurser och skadar marknaden vilket implicerar ett negativ samband. Är det så att aktielån har en påverkan på börskurserna eller är det bara enkelt att peka ut den som syndabock i dåliga tider? Studiens huvudsyfte är att undersöka om det finns ett signifikant statistiskt samband mellan historiska aktielån och aktieprisförändringar för bolag noterade vid Stockholmsbörsen vars aktie är föremål för kontinuerliga aktielån. LÄS MER
3. Marknadseffektiviteten kring aktiesplit
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka effekten av en split i ett bolags aktie vad gäller avkastning och omsättning i aktiehandeln. Studien är baserad på insamlat datamaterial från 35 olika bolag på Stockholmsbörsen som har genomfört en aktiesplit de senaste 5 åren. LÄS MER
4. Om hur en banks value at risk bäst skattas med expected shortfall
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Bakgrund: Om VaR kan estimeras väl med hjälp av ES-metodik, kan man få bukt med VaR-måttets brist på sudadditivitet (vilken innebär dels praktiska problem vid utformning av finansiella organisationers limitstrukturer, dels teoretiska problem i enlighet med Artzner et al (1997, 1999)) samtidigt som man uppfyller det formella kravet på att rapportera sitt VaR på 99 %:snivån. Syfte: Att undersöka hur väl ES – estimerat på olika konfidensnivåer och med olika metoder – duger till att skatta en banks 99 %:s-VaR. LÄS MER
5. Finns det ett samband mellan omsättningen av aktier och deras betavärden?
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Titel: Finns det ett samband mellan omsättningen av aktier och deras betavärden? Seminaridatum: 3. Februari 2006 Uppsatsämne: Finansiell ekonomi, kandidatuppsats, 10 p Författare: Helén Dybing Handledare: Hossein Asgharian Sökord: Aktie, Beta, Omsättning, Konjunktur, Bransch Syfte: Syfte med denna uppsats är att fastställa om det finns något samband mellan omsättningen av aktier och deras betavärde. LÄS MER
