Sökning: "ex-dag"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet ex-dag.

1. 1. Påverkar free float prisjusteringen på ex-dagen?

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Filip Fajerson; Olof Burman; [2023]
   Nyckelord :Ex-dagseffekt; Free float; Utdelning; Prisfallskvot; Stockholmsbörsen;

   Sammanfattning : Ex-dag är benämningen på dagen när en aktie inte längre handlas med rätt till utdelning. Följaktligen justeras aktiepriset nedåt som en konsekvens av att rätten till utdelning försvinner. Enligt den effektiva marknadshypotesen (Fama, 1970) borde storleken på prisjusteringen och utdelningen återspegla varandra. LÄS MER

3. 2. Ex-dagseffekten i Sverige år 1961-2017

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Jonna Stävegård; Louise Engström; [2019]
   Nyckelord :ex-dag; ex-dagseffekten; prisfallskvot; aktieomsättning; aktiemarknad;

   Sammanfattning : När ett företag ger utdelning till sina aktieägare bör priset på en aktie sjunka med ett värde motsvarande utdelningsbeloppet, givet att marknaden är effektiv. Tidigare studier har visat att så inte är fallet i realiteten, en effekt som kallas ex-dagseffekten. Denna uppsats undersöker ex-dagseffektens förekomst i Sverige över tid. LÄS MER

4. 3. Ex-dagseffekten : Existerar överavkastningar på Stockholmsbörsen i samband med utdelningar?

   Kandidat-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Jacob Bäckman; Magnus Strand; [2012]
   Nyckelord :dividend; dividend yield; ex-dividend; ex-dividend day; abnormal return; Nasdaq OMX Stockholm; aktieutdelning; direktavkastning; ex-dag; ex-dagseffekt; överavkastning; Nasdaq OMX Stockholm;

   Sammanfattning : Denna studie har undersökt huruvida det är möjligt att på Nasdaq OMX Stockholm generera systematiska överavkastningar i samband med att aktier börjar handlas exklusive rätt till utdelningar. Samtliga utdelningstillfällen har undersökts under perioden 2007-2011 vilket givit en total observationsmängd på 699 stycken tillfällen. LÄS MER

5. 4. Ex-dagseffekten på OMX Stockholm : En studie av Large Cap och Small Cap 2006-2010

   Magister-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Per Lind; Steven Sandpearl; [2011]
   Nyckelord :Ex-dag; utdelningar; OMX; Large Cap; Small Cap; aktier;

   Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt möjligheten till övervinster i samband med utdelningar för svenska företag på OMX Stockholm Large Cap och Small Cap mellan åren 2006 och 2010. Genom en statistisk jämförelse mellan aktiekursens förändring i samband med utdelningen undersöker vi marknadens effektivitet. LÄS MER

7. 5. Ex - dagseffekt : En studie kring avkastning på ex - dagen för utdelning

   Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

   Författare :Richard Ivansson; Janne Viinikka; [2010]
   Nyckelord :Ex – day; event study; abnormal return; efficient market hypothesis; agent theory.; Ex – dag; eventstudie; abnormal avkastning; effektiva marknadshypotesen; agentteori.;

   Sammanfattning : Question: "Does the market possess perfect information as the efficient market hypothesis says?" "Is there any significant relationship between the abnormal stock return on the ex – day and the dividend?" Purpose: The purpose of this study is to enlighten and find understanding about stock return versus dividend on the ex – day and try to figure out if abnormal returns occur on the portfolio during dividends. Methodology: The study was based in a quantitative nature and was derived with an event study and a hypothesis testing. LÄS MER