Sökning: "excess volatility"
Visar resultat 6 - 10 av 42 uppsatser innehållade orden excess volatility.
6. Volatility-managed portfolios in the international markets
Master-uppsats, Stockholms universitet/FinansieringSammanfattning : Volatility-managed portfolios offer mixed returns in an international setting based on ex-ante information. The results of this paper further strengthen the theory that the variability of excess returns from volatility-management are more dependent on underlying investor strategy rather than differences of global markets. LÄS MER
7. En analys i prestation och aktiv förvaltning mellan svenska large- och small-cap fonde
Kandidat-uppsats,Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore whether there is a significant difference between Swedish large- and small-cap mutual funds. The study will examine each fund’s performance compared to one another. LÄS MER
8. Implementation of water electrolysis in Växjö´s combined heat and power plant and the use of excess heat : A techno-economic analysis
Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)Sammanfattning : Renewable energies are fluctuating and the bigger its share on the Swedish energy market, the more fluctuating are the prices. Therefore, CHP plant operators as VEAB in Växjö, are more and more struggling to be competitive. LÄS MER
9. Aktieutdelningar informationsvärde : En studie av aktieutdelningens påverkan på pris och volatilitet
Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Bakgrund: Utdelningar är något som kan uppfattas som positivt av privata investerare vilket kan grunda sig i att investeraren får en summa inbetald på sitt konto. Ur ett teoretiskt perspektiv ska det inte finnas någon övervinst att hämta från aktier med utdelningar, det som erhålls från utdelningen förloras i kursutvecklingen. LÄS MER
10. Are investors better safe than sorry? The impact of extreme losses in the return distribution on capital allocation in actively managed equity funds
C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomiSammanfattning : In this paper, we show that capital flow to actively managed equity funds is dependent on past extreme negative return states of the fund. Specifically, we examine how an extreme negative monthly payoff impacts the investment flow of actively managed equity funds in the following year, adjusting for past performance and other fund characteristics. LÄS MER