Sökning: "exponentiellt viktad volatilitet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden exponentiellt viktad volatilitet.

  1. 1. Ombalanseringsstrategier med aktieindexobligationer: En empirisk studie

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johannes Forss Sandahl; [2009]
    Nyckelord :optionsvärdering; aktieindexobligationer; Riskaversion; Tracking error; spårningsfel; back testing; ombalansering; exponentiellt viktad volatilitet; linjär ränteapproximation; informationskvot; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur ombalanseringsstrategier med aktieindexobligationer har utfallit historiskt i jämförelse med beslut att inte ombalansera. En back testing-metod appliceras på det svenska aktieindexet OMXS30. LÄS MER