Sökning: "fama french trefaktormodell"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden fama french trefaktormodell.

  1. 1. Distributional Dynamics of Fama-French Factors in European Markets

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Wilmer Löfgren; [2020]
    Nyckelord :Fama-French factors; NGARCH; Copula; Value-at-Risk; Risk model evaluation; Fama-French-faktorer; NGARCH; Copula; Value-at-Risk; Utvärdering av riskmodeller;

    Sammanfattning : The three-factor model of Fama and French has proved to be a seminal contribution to asset pricing theory, and was recently extended to include two more factors, yielding the Fama-French five-factor model. Other proposed augmentations of the three-factor model includes the introduction of a momentum factor by Carthart. LÄS MER

  2. 2. Lönar det sig att växa? En studie av sambandet mellan tillgångstillväxt och riskjusterad avkastning bland industribolag på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Edvard Hagman; Axel Jobeus; [2019]
    Nyckelord :asset growth effect; tillgångstillväxteffekt; industribolag; avvikelseavkastning; Stockholmsbörsen; Fama-French trefaktormodell;

    Sammanfattning : Det är sedan tidigare empiriskt dokumenterat att det föreligger ett negativt samband mellan tillväxt i totala tillgångar och påföljande riskjusterad avkastning hos icke-finansiella bolag. Fenomenet har kommit att kallas för “the asset growth effect” (“tillgångstillväxteffekten”). LÄS MER

  3. 3. Överreaktioner på Stockholmsbörsen?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Åberg; Henrik Peltomaa; [2019]
    Nyckelord :Overreaction; Fama-French three-factor model; Contrarian strategy; Stockholm Stock Exchange; Överreaktion; Fama-French trefaktormodell; contrarianstrategi; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : I denna uppsats kommer vi att undersöka om det förekom överreaktioner på Stockholmsbörsen mellan åren 2002 och 2016. Överreaktioner undersöks genom att bilda vinnar- och förlorarportföljer baserat på tidigare månatliga avvikelseavkastningar. LÄS MER

  4. 4. Är hållbart investerande lönsamt? : En undersökning av sambandet mellan ESG och avvikelseavkastning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Simon Andersson; Karl Bjernulf; [2019]
    Nyckelord :ESG; CAPM; Fama French trefaktormodell; avvikelseavkastning; effektiva marknadshypotesen;

    Sammanfattning : I och med att hållbarhetsfaktorer får en allt större inverkan på investeringsbeslut är syftet med studien att undersöka huruvida en strategi baserat på ESG-poäng genererar avvikelseavkastning. Studiens teoretiska ansats bygger på den effektiva marknadshypotesen och tidigare litteratur inom hållbart investerande. LÄS MER

  5. 5. Nyemissioner i Sverige : Hur valet av motiv och emissionstyp påverkar aktieprestation och bolagsvärde

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Dänhardt; David Gerby; [2019]
    Nyckelord :Seasoned equity offerings; motives; abnormal return; Fama-French three factor model; Finansiering; Nyemissioner; Motiv; Avvikande avkastning; Fama-French Trefaktormodell;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida nyemissioners bakomliggande motiv påverkar hur det emitterande företaget värderas efter tillkännagivandet. Fenomenet undersöks på den svenska marknaden, då majoriteten av tidigare forskning bedrivits på utländska handelsplatser. LÄS MER