Sökning: "fama french trefaktormodell"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden fama french trefaktormodell.

  1. 1. Is the trend your friend? : En studie om momentumstrategier i PPM-systemet

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Sofie Areskoug; Niklas Karlén; [2018]
    Nyckelord :The momentum effect; Momentum strategies; PPM-funds; Risk adjusted excess return; Momentumeffekten; Momentumstrategier; PPM-fonder; Riskjusterad överavkastning;

    Sammanfattning : Bakgrund & Problemformulering: Momentumeffekten på fondmarknaden är ett relativt outforskat område där dess existens på senare tid har blivit omtvistad. Eftersom kunskapen om pensionssparande och det svenska pensionssystemet är låg, samtidigt som de sociala skyddsnäten i samhället minskar är det viktigt att undersöka om momentumstrategier kan ge överavkastning för privatpersoners pensionssparande. LÄS MER

  2. 2. Är hållbarhet lönsamt? : En studie om relationen mellan ESG-betyg och portföljersriskjusterade avkastning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Linus Sluth; Allan Yousif; [2017]
    Nyckelord :ESG;

    Sammanfattning : Konceptet om sociala ansvarsfulla investeringar (SRI) kan spåras tillbaka ända till 1700-talet. Den första etiskt inriktade fonden startade i Sverige på 1960-talet och sedan desshar mängden etiska fonder ökat explosionsartat. LÄS MER

  3. 3. Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden - En empirisk undersökning av Stockholmsbörsen 1999 - 2015

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Ola Johnsson; [2017]
    Nyckelord :Aktieavkastning; CAPM; Fama-Frenchs femfaktormodell; multifaktormodell; anomalier; GRS-test.; Business and Economics;

    Sammanfattning : I denna uppsats appliceras Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden och jag undersöker om det går att ge stöd för att en utökning med en eller två faktorer till Fama-Frenchs trefaktormodell förbättrar förklaringsförmågan till variationen i aktieavkastning. Fama & French (1993) visar att en modell bestående av tre faktorer - marknadsfaktorn, storleksfaktorn och värdefaktorn - i hög utsträckning förklarar variationen i avkastning på den amerikanska aktiemarknaden. LÄS MER

  4. 4. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

    Författare :Peter Hammarfrid; Tom Henningsson; [2015]
    Nyckelord :Asset pricing model; Fama and French; Five Factor Model; Q-factor model; Anomalies; Multifaktormodell; Fama och French; Fem-faktormodellen; Q-faktormodellen; Anomali;

    Sammanfattning : Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. LÄS MER

  5. 5. Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktormodell - Hur väl förklarar dessa modeller avkastningen på den Svenska aktiemarknaden?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Johan Pantzar; Ludvig Hjalmarsson; Mylene Encontro; [2013-10-24]
    Nyckelord :Fama French trefaktormodell; FF3; Capital Asset Pricing Model; CAPM; Diebold Mariano; Regression; Marknadsportfölj; Riskfri ränta; Kollinearitet; VIF; Riskavert;

    Sammanfattning : I denna studie har vi haft som avsikt att jämföra två modeller som förklarar avkastningen på aktiemarknaden. Modellerna är Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Fama-French trefaktormodell(FF3). Undersökningen har gjorts på Nasdaq OMX Nordic Stockholm över perioden 2002 till 2012. LÄS MER