Sökning: "fama french trefaktormodell"
Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden fama french trefaktormodell.
1. CYBERATTACKERS PÅVERKAN PÅ FÖRETAGS BÖRSVÄRDEN : En kvantitativ studie på cyberattacker 2010–2023
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : I takt med att samhället står inför en alltmer digitaliserad vardag har cyberattacker blivit alltmer påtagliga. Cyberattackerna vars vanligaste former tar skepnad genom utpressningstrojaner, nätfiske, skadlig programvara och överbelastningsattacker kostar samhället avsevärda resurser. LÄS MER
2. Sol, vind och vatten, höga avkastningar och miljökrav : En undersökning om hur Refinitivs Environmental Pillar betyg påverkar aktiens avkastning
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Det finns ett ökat fokus på hållbarhet på grund av miljömässiga utmaningar vi som global gemenskap ställs inför, såsom klimatuppvärmning. Det har dock funnits en brist på ekonomiska incitament att åtgärda detta. LÄS MER
3. Ökad exponering mot tillväxtmarknaderna : En studie om tillväxt- och utvecklade marknadernas tillgångsklasserutifrån Fama & French trefaktormodell med en likviditetsfaktor och egnakonstruerade faktorer baserat på skillnaden i långa respektive kortaobligationsräntor.
Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro UniversitetSammanfattning : .... LÄS MER
4. Har Carharts fyrfaktormodell en högre förklaringsgrad än Fama-Frenchs trefaktormodell? : En kvantitativ studie som utvärderar Carharts fyrfaktormodell och Fama-Frenchs trefaktormodell på den svenska aktiemarknaden.
Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaperSammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera och utvärdera Carharts fyrfaktormodells och Fama- Frenchs trefaktormodells prestanda vid portföljavkastning på den svenska aktiemarknaden, under perioden 2011–2020. Teori: Denna studie grundar sig i den effektiva marknadshypotesen, Fama och Frenchs trefaktormodell samt Carharts fyrfaktormodell. LÄS MER
5. Aktieomsättningens påverkan på avkastningen
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Studien undersöker om det finns ett samband mellan avkastning och omsättningshastighet på aktiemarknaden Stockholm Stock Exchange. Detta görs genom att först undersöka hur omsättningshastigheten har förändrats över tid i Sverige mellan åren 1983–2019. LÄS MER