Sökning: "fama french trefaktormodell"

Visar resultat 11 - 15 av 29 uppsatser innehållade orden fama french trefaktormodell.

  1. 11. Aktiv fondförvaltning : En undersökning av nya och befintliga innehav i svenska aktivt förvaltade aktiefonder

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Ingfors; Emil Nordenfors; [2021]
    Nyckelord :Calendar-Time Portfolio Approach; Fondalfa; Aktiv förvaltning; Carhart fyrfaktormodell; Fama och French trefaktormodell;

    Sammanfattning : The study examines the returns for new and existing holdings in Swedish actively managed equity funds. The hypothesis is based on fund managers paying more attention and effort to analyze and finding new investments for the portfolio than they do to update the analyzes for the existing holdings. LÄS MER

  3. 12. Momentumstrategier med mindre bolag i Sverige : En studie på Nasdaq Stockholm

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :André Pommer; Vilhelm Nordin; [2020]
    Nyckelord :Momentum; Investeringsstrategi; Småbolag; NASDAQ Stockholm; Stockholmsbörsen; Fama och French trefaktormodell;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om två olika momentumstrategier applicerat på mindre bolag i Sverige kan generera överavkastning. Momentumstrategier är investeringsstrategier som bygger på historisk prisdata och enligt den effektiva marknadshypotesen ska dessa inte kunna ge en överavkastning på en svagt effektiv marknad. LÄS MER

  4. 13. Köp, Sälj eller Behåll - En kvantitativ studie om aktierekommendationer som investeringsstrategi

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Keivan Shirvanpour; Daniel Soume; [2020]
    Nyckelord :Aktierekommendationer; Överavkastning; Investeringsstrategi; Portföljstrategi; Effektiva Marknadshypotesen; Marknadseffektivitet; Fama French; CAPM; Large Cap;

    Sammanfattning : Sammanfattning   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det är möjligt att uppnå riskjusterad överavkastning, genom att tillämpa aktierekommendationer som investeringsstrategi. Studien ämnar även att undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som råder på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. LÄS MER

  5. 14. Alfa-sorterad nollinvesteringsstrategi

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Per Malm; [2020]
    Nyckelord :Nollinvesteringsportfölj; Alfa; Sharpe-kvot; CAPM; Fama och French trefaktormodell; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker nollinvesteringsportföljer sorterade efter alfa framtaget med härledning av CAPM samt Fama och Frenchs trefaktormodell. Regressioner utförs med hjälp av data baserat på en tidsram omfattande sex respektive tolv månader. Varvid totalt fyra olika portföljer skapas och undersöks i enlighet med fyra olika metoder. LÄS MER

  7. 15. Distributional Dynamics of Fama-French Factors in European Markets

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Wilmer Löfgren; [2020]
    Nyckelord :Fama-French factors; NGARCH; Copula; Value-at-Risk; Risk model evaluation; Fama-French-faktorer; NGARCH; Copula; Value-at-Risk; Utvärdering av riskmodeller;

    Sammanfattning : The three-factor model of Fama and French has proved to be a seminal contribution to asset pricing theory, and was recently extended to include two more factors, yielding the Fama-French five-factor model. Other proposed augmentations of the three-factor model includes the introduction of a momentum factor by Carthart. LÄS MER