Sökning: "fama modell"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden fama modell.

  1. 1. How Do Unexpected Changes in Interest Rates Explain the Variation of Excess Return: Testing an Extended Fama–French Five-Factor Model on the Swedish Stock Market

    Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Telo Johar; [2023]
    Nyckelord :Fama-French five-factor model; excess return; Swedish stock market; Fama-French five-factor model; överavkastning; svenska aktiemarknaden;

    Sammanfattning : In the realm of asset pricing models, the Fama-French five-factor model has become a foundational framework for explaining the variation of excess stock returns. However, as financial markets continue to evolve, there arises a need to explore potential extensions to capture additional sources of risk and return. LÄS MER

  3. 2. Are REITs in Singapore and Hong Kong Being Inflation Hedging? : An empirical analysis of the relationship between REIT returns and inflation

    Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

    Författare :Caixing Bin; [2022]
    Nyckelord :REITs; inflation; hedge; returns; REITs; inflation; hedge; avkastning;

    Sammanfattning : This paper examinesinflation in Singapore and Hong Kong between 2002 to 2021. The purpose is to investigate whether REITs can hedge against inflation. The inflation will be divided into expected inflation (EI) and unexpected inflation (UI). LÄS MER

  4. 3. Avkastning till vilket pris som helst? : En kvantitativ studie om portföljval ur ett oetiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Jamie Kapell; Alfred Lundholm; [2021]
    Nyckelord :Sin stocks; Nasdaq Stockholm; Risk; Portfolio Theory; Unethical investing; Oetiska företag; Nasdaq Stockholm; Risk; Portföljteori; Oetisk investering;

    Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to analyze how different portfolio compositions on the Stockholm Stock Exchange perform in relation to its risk between the years 2008-2020. The thesis analyzes how an unethical portfolio performs in comparison with a value portfolio, growth portfolio, random portfolio and OMX30 index. LÄS MER

  5. 4. Distributional Dynamics of Fama-French Factors in European Markets

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Wilmer Löfgren; [2020]
    Nyckelord :Fama-French factors; NGARCH; Copula; Value-at-Risk; Risk model evaluation; Fama-French-faktorer; NGARCH; Copula; Value-at-Risk; Utvärdering av riskmodeller;

    Sammanfattning : The three-factor model of Fama and French has proved to be a seminal contribution to asset pricing theory, and was recently extended to include two more factors, yielding the Fama-French five-factor model. Other proposed augmentations of the three-factor model includes the introduction of a momentum factor by Carthart. LÄS MER

  7. 5. Utvärdering av CAPM och Fama & French-trefaktormodellen : en studie på den svenska marknaden

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Amina Hajric; Kajsa Larsson; [2017]
    Nyckelord :CAPM; Fama French-three factor model; FF3; return; market factor; SMB; HML; degree of explanation; CAPM; Fama French-trefaktormodellen; FF3; avkastning; marknadsfaktor; SMB; HML; förklaringsgrad;

    Sammanfattning : Det är sedan länge känt att det finns en positiv korrelation mellan risk och avkastning. Investerare och bolag kan välja mellan flera olika prissättningsmodeller för att förutspå priset på en aktie. Forskare har, med den kända enfaktormodellen CAPM som utgångspunkt, utvecklat en modell som tar hänsyn till mer än bara marknadsfaktorn. LÄS MER