Sökning: "fama-french fonder"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden fama-french fonder.

1. 1. ESG Balancing the Books and the Planet: A Quantitative Analysis of Risk-Adjusted Returns in ESG and Traditional Funds

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

   Författare :Benjamin Javidi; Malin Larsson; [2023-08-25]
   Nyckelord :Capital Asset Pricing Model CAPM ; Fama-French three-factor model; ESG; Sharpe ratio; OLS Regression Analysis; Modern Portfolio Theory;

   Sammanfattning : The demand for sustainable investment has increased in the last decade. “Environmental, Social and Governance” (ESG) are characteristics within sustainable investment and are commonly considered in private investing. LÄS MER

3. 2. Performance Evaluation of Swedish and German Actively Managed Mutual Funds

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

   Författare :Robin Cederdahl; Simon Olofsson; [2021-02-18]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : There are many studies examining the performance of actively managed mutual funds in different markets. The results of these studies vary depending on the used model and market. LÄS MER

4. 3. Hållbara fonders avkastning : En kvantitativ studie om en jämförelse av riskjusterad avkastning för svenska fonder baserat på ESG-score

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Pontus Andersson; John Eskilson; [2021]
   Nyckelord :Sustainable mutual funds; Corporate Social Responsibility CSR ; Environmental Social Governence Score ESG score ; Risk adjusted returns; Jensens Alpha; The Efficient Market hypothesis and Fama-French three-factor model; Hållbara fonder; Corporate Social Responsibility CSR ; Environmental Social Governance Score ESG score ; Riskjusterad avkastning; Jensens Alpha; Effektiva marknadshypotesen och Fama-French trefaktormodellen;

   Sammanfattning : Background: The Swedish fund savings have developed strongly over the past two decades. Together with this development, the knowledge that the earth's population is facing an extensive climate challenge has also increased. LÄS MER

5. 4. Hållbara trender - presterande fonder? : En kvantitativ studie om hur ESG påverkar Sverigefonders prestation

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

   Författare :Sonja Hukka; Samri Said; [2021]
   Nyckelord :Sustainability; ESG; Swedish funds; Risk; Returns; CAPM; Fama-French three-factor model; Sharpe ratio; Morningstar sustainability rating; Hållbarhet; ESG; Sverigefonder; Risk; Avkastning; CAPM; Fama-French trefaktormodell; Sharpekvot; Morningstar hållbarhetsbetyg;

   Sammanfattning : Sustainability has become a major societal trend and interest in sustainable investments has increased among investors. The purpose of this study is to investigate how sustainability affects Swedish funds' returns and risk. LÄS MER

7. 5. Har storlek på fondförmögenhet påverkan på prestation? En kvantitativ studie om fonder med hänsyn till risk och avkastning

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

   Författare :Hugo Eriksson; Melissa Zetterström; [2019-07-12]
   Nyckelord :Avkastning; CAPM; Fama-French Tre-Faktor Model; fondförmögenhet; riskjusterad-avkastning; svenska aktiefonder;

   Sammanfattning : Syftet med studien är att kvantitativt undersöka om det föreligger någon skillnad i prestation mellan fonder med liten respektive stor fondförmögenhet. Studien är baserad på ett urval av svenska aktiefonder och omfattar tidsperioden jan 2013-dec 2018. LÄS MER