Sökning: "finans aktie"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden finans aktie.

  1. 1. Extremvärdesanalys och VaR : En metod för finansiell riskberäkning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Matematiska institutionen

    Författare :Mattis Rosengren; [2023]
    Nyckelord :Extremvärdesanalys; statistik; VaR;

    Sammanfattning : Riskanalys handlar i stora drag om att studera förekomsten och konsekvenserna av särskilda händelser. Av särskild vikt är de så kallade \emph{extrema} händelserna; de som sällan inträffar, men medför påtagliga konsekvenser när det väl sker. LÄS MER

  3. 2. How Many Stocks Should You Buy? A Simulation Study on Portfolio Diversification for the Swedish Stock Market

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Antonio Prgomet; [2021]
    Nyckelord :Portfolio Diversication; Modern Portfolio Theory; Quantitative Finance; Return Distributions; Shortfall Risk; Stochastic Dominance; Simulation Study.; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : For every stock investor, the question of how many stocks to buy is fundamental. The recommendations from the literature is wide and ranges from 10 to over 300. As a contrast, 41.79% of Swedish shareholders held only one stock in year 2020. LÄS MER

  4. 3. Aktieåterköp och aktielikviditet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andréas Andersson; Niklas Bäckström; Fredrik Nyberg; [2020]
    Nyckelord :Aktieåterköp; Aktielikviditet; Nasdaq OMX; Stockholmsbörsen; Finans; Share Repurchase; Stock Liquidity; Stockholm Stock Exchange; Finance; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Studien undersöker om ett faktiskt aktieåterköp påverkar en akties likviditet samt om storleken på aktieåterköpet kan ha en betydelse för likviditeten. Metod: För att besvara syftet utformas tre hypoteser som besvaras genom en kvantitativ undersökning via regressionsanalys. LÄS MER

  5. 4. Monte Carlo Simulations of Stock Prices : Modelling the probability of future stock returns

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Tobias Brodd; Adrian Djerf; [2018]
    Nyckelord :monte carlo; simulations; finance; modelling; geometric brownian motion; random walks; stock prices; probability theory; monte carlo; simuleringar; finans; modellering; geometric brownian motion; random walks; aktiekurser; sannolikhetsteori;

    Sammanfattning : The financial market is a stochastic and complex system that is challenging to model. It is crucial for investors to be able to model the probability of possible outcomes of financial investments and financing decisions in order to produce fruitful and productive investments. LÄS MER

  7. 5. Effekten av företagsnamnets begynnelsebokstav : En studie om ”alphabetic bias” på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jonatan Gustafsson; Linus Krusing; [2017]
    Nyckelord :alphabetic bias; breadth of ownership; Tobins Q; investment saving account; market capitalization; alphabetic bias; breadth of ownership; Tobins Q; investeringssparkonto; marknadsvärde;

    Sammanfattning : Vi undersöker i denna uppsats om det finns “alphabetic bias” på Stockholmsbörsen. Praxis inom finans är att aktielistor visas i alfabetisk ordning. Studien undersöker om det finns något samband mellan Tobins Q och företagsnamnets placering i den alfabetiska ordningen. LÄS MER