Sökning: "framtida avkastningar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden framtida avkastningar.

  1. 1. Analys av nyhetsrapporteringars påverkan på värdet av tillgångar på den amerikanska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Jacob Wörman; [2021]
    Nyckelord :large caps; sentiment score; jämförelseindex; tidsserier; aktiehandel;

    Sammanfattning : Det är allmänt känt att aktiekurser beter sig som om de vore slumpvandringar (random walk), och att därmed prediktioner av framtida avkastning är svåra eller omöjliga att förbättra genom att ansätta någonting annat än det senaste observerade värdet. Samtidigt finns det forskning som visar att prediktioner är möjliga. LÄS MER

  3. 2. Digitalization for Energy Efficiency in Energy Intensive Industries

    Master-uppsats, KTH/Energiteknik

    Författare :Ivar Kristinn Jasonarson; [2020]
    Nyckelord :digitalization; energy efficiency; Industry 4.0; energy intensive industries; Sweden;

    Sammanfattning : A fourth industrial revolution (Industry 4.0) is on the horizon. It is enabled by advancements in information and communication technologies (i.e. LÄS MER

  4. 3. Spectral Portfolio Optimisation with LSTM Stock Price Prediction

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Nancy Wang; [2020]
    Nyckelord :Artificial Neural Network; LSTM; Spectral factor model; Portfolio optimisation; Stock price prediction; Time series analysis; Risk estimation; Spectral risk; Frequency-specific beta decomposition; Artificiella neurala nätverk; LSTM; Spektralfaktormodell; Portföljoptimering; Aktieprispredikering; Tidsserieranalys; Riskestimering; Spektra risk; Frekvensspecifik beta dekomposition;

    Sammanfattning : Nobel Prize-winning modern portfolio theory (MPT) has been considered to be one of the most important and influential economic theories within finance and investment management. MPT assumes investors to be riskaverse and uses the variance of asset returns as a proxy of risk to maximise the performance of a portfolio. LÄS MER

  5. 4. Företagsförvärv ur målföretagets perspektiv : en eventstudie om onormala avkastningar till följd av offentliggörandet av företagsförvärv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Alexander Liljeskär; Fredrik Lundin; [2017]
    Nyckelord :Acquisitions; acquisition announcement; abnormal return; the efficient market hypothesis; event study; target company; Effektiva marknadshypotesen; eventstudie; företagsförvärv; målföretaget; offentliggörande; onormal avkastning;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka om det uppstår onormal avkastning för målföretagets aktieägare vid offentliggörandet av företagsförvärv på den svenska aktiemarknaden, samt att undersöka om den svenska aktiemarknaden är effektiv enligt den effektiva marknadshypotesen. Metod: I uppsatsen tillämpades en eventstudie för att studera den onormala avkastningen. LÄS MER

  7. 5. Capital Asset Pricing Model : Skillnader i modellens tillämpbarhet mellan tre olika svenska branscher

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Aleksandar Brstina; Rebecca Westberg; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sambandet mellan risk och avkastning har en central roll inom investeringsteori och är ett omfattande studerat område i den finansiella litteraturen. Capital Asset Pricing Model grundades under 1960-talet av William Sharpe och är än idag enav de mest använda modellerna för att förklara detta risk- och avkastningssamband. LÄS MER