Sökning: "högfrekvenshandel"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet högfrekvenshandel.

  1. 1. Regleringen av mörk handel via MiFID II -Marknadsperspektiv på motsättningen mellan informationstillgänglighet och transaktionskostnader för den eektiva marknaden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mattias Patricks; Mathias Wahlén; [2018-05-08]
    Nyckelord :MiFID; eektiv marknad; informationstillgänglighet; transaktionskostnader; HFT; mörk handel; dark pool; högfrekvenshandel; marknadspåverkan; OTC;

    Sammanfattning : Under det senaste decenniet har mörka handelsplatser (dark pools) växt fram på de europeiska nansmarknaderna. På dessa marknader kan en orders marknadspåverkan (transaktionskostnad) reduceras genom att låta ordern vara dold för utomstående tills den gått igenom. LÄS MER

  2. 2. Flash-krascher : Ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen?

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

    Författare :Sebastian Roth; Madelene Söderström; [2018]
    Nyckelord :flash crash; high frequency trading; algorithmic trading; liquidity; market maker; flash-krascher; högfrekvenshandel; algoritmisk handel; likviditet; marknadsgarant;

    Sammanfattning : Titel:  Flash-krascher – ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen? Författare:  Madelene Söderström & Sebastian Roth Handledare: Bo Sjö Ämne:  Nationalekonomi – Kandidatuppsats inom finans Syfte:  Syftet med arbetet är att fördjupa förståelsen kring flash-krascher och vilken påverkan dessa har på handeln av värdepapper som sker på Stockholmsbörsen. Vi hoppas också att studien ger en klarare bild av hur flash-krascher påverkar olika aktörer med koppling till aktiehandeln i Sverige. LÄS MER

  3. 3. The impact of high-frequency trading on the Swedish stock market – based on liquidity and volatility

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

    Författare :Jonas Björkman; Johan Durling; [2018]
    Nyckelord :High-frequency trading; HFT; liquidity; volatility; quality; Högfrekvenshandel; HFT; likviditet; volatilitet; kvalitet;

    Sammanfattning : This paper studies how high-frequency trading (HFT) affects the Swedish stock market quality based on volatility and liquidity measures. Previous studies show ambiguous results where a few propose that HFT deteriorates market quality by increasing volatility and decreasing liquidity while some studies point in the opposite direction. LÄS MER

  4. 4. Simulating market maker behaviour using Deep Reinforcement Learning to understand market microstructure

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Elwin Marcus; [2018]
    Nyckelord :Deep Reinforcement Learning; Machine Learning; Market Microstructure; Market Maker; Financial Agent; Agent Based Modelling; Financial Artificial Markets; Complex Systems; Algorithmic Trading; Tensorforce; keras-RL; PPO; DQN; Dealer Market; Limit Order book;

    Sammanfattning : Market microstructure studies the process of exchanging assets underexplicit trading rules. With algorithmic trading and high-frequencytrading, modern financial markets have seen profound changes in marketmicrostructure in the last 5 to 10 years. LÄS MER

  5. 5. Algoritmisk högfrekvenshandel : Marknadspåverkan, risker, övervakning och reglering

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Martin Dickson; [2017]
    Nyckelord :MiFID II; marknadsmissbruk; algoritmisk handel.;

    Sammanfattning : Algoritmisk högfrekvenshandel har från att ha varit en ifrågasatt handelsform, blivit ett naturligt och accepterat handelsförfarande på värdepappersmarknaden. Handelsformen har emellertid endast reglerats genom marknadsmissbrukslagen och marknadsplatsernas självreglering. LÄS MER