Sökning: "handelsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet handelsstrategier.

  1. 1. Globala indexrevideringars påverkan på svenska småbolags aktiepriser : En eventstudie gällande abnormal avkastning för MSCIs small- och microcapindex

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Fredrik Bennet; Philip Snell; [2023]
    Nyckelord :Indexeffekten; Indexrevidering; Småbolag;

    Sammanfattning : En stark trend senaste decennierna är att allt mer kapital allokeras åt passiva strategier, där diverse indexföljande fonder är det mest populära alternativet. En indexfond har som enda uppdrag att spegla utvecklingen av ett underliggande index och kommer som följd investera fondens kapital i de tillgångar som indexet består av. LÄS MER

  3. 2. Handelsstrategier baserade på glidande medelvärden : En studie i marknadens effektivitet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Gustav Brished; Erik Roos; [2023]
    Nyckelord :Moving average; Golden cross; Efficient-market hypothesis; Stockholm stock exchange; Glidande medelvärde; Gyllene korset; Effektiva marknadshypotesen; Stockholmsbörsen.;

    Sammanfattning : Att finna den mest effektiva strategin för att maximera sin avkastning på aktiemarknaden har varit en fråga som har intresserat investerare i hundratals år. Denna studie avser att undersöka vilken av investeringsstrategierna, Gyllene korset eller Buy and hold som är mest lönsam under perioden 2004 - 2022 på Stockholmsbörsen för att dra slutsatser om marknadens effektivitet. LÄS MER

  4. 3. Indexanvändning i ramavtal : En strategi för att hantera en volatil marknad

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Sandra Herrgård; Clara Johansson; [2023]
    Nyckelord :inköp; ramavtal; indexreglering; volatil marknad; fasta priser; hedgeportfölj; Monte Carlo-simulering; riskreduktion;

    Sammanfattning : De senaste årens globala utveckling med pandemi, kriser och krig har satt Skanskas inköpsarbete på prov. Denna omvälvande situation har skapat en volatil marknad med en snabb prisutveckling, vilket har utmanat de befintliga prisklausulerna i Skanskas ramavtal som inte har kunnat hantera den verkliga kostnadsutvecklingen. LÄS MER

  5. 4. A machine learning approach leveraging technical- and sentiment analysis to forecast price movements in major crypto currencies

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Ludvig Harting; Nils Åkesson; [2022]
    Nyckelord :Artifical Neural Network; Crypto; Sentiment Analysis; Twitter; Technical Analysis; Bitcoin; Ether; Litecoin; Artificiellt Neuronnät; Kryptovalutor; Sentimentsanalys; Twitter; Teknisk Analys; Bitcoin; Ether; Litecoin;

    Sammanfattning : This paper uses a back-propagating neural network (BPN) to predict the price movements of major crypto currencies, leveraging technical factors as well as measurements of collective sentiment derived from the micro-blogging network Twitter. Our dataset consists of daily, hourly and minutely price levels for Bitcoin, Ether and Litecoin along with 8 popular technical indicators, as well as all tweets with the currencies' cash tags during respective time periods. LÄS MER

  7. 5. Deep Learning Methods for Recovering Trading Strategies

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Erik Emtell; Oliver Spjuth; [2022]
    Nyckelord :Deep Learning; Recurrent Neural Network; Convolutional Neural Network; WaveNet; Ensemble Methods; Stacking; Bagging; Transfer Learning; Algorithmic Trading;

    Sammanfattning : The aim of this paper is first of all to determine whether deep learning methods can recover trading strategies based on historical price and volume data, with scarcity of real data in mind. The second aim is to evaluate the methods to generate a deep learning blueprint for strategy extraction. LÄS MER