Sökning: "high frequency trading"

Visar resultat 16 - 20 av 65 uppsatser innehållade orden high frequency trading.

  1. 16. The Risk of Mini Flash Crashes

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Tim Paulsson; [2017]
    Nyckelord :Mini Flash Crashes; Microstructure of Financial Markets; Inventory Management Effects; High Frequency Trading;

    Sammanfattning : This paper examines unique data on mini flash crashes in the American stock market in the time period ranging from 3 January 2006 to 3 February 2011. Data shows an autoregressive behaviour in the number of mini flash crashes (stock-day observations). However, the behaviour is complex and might differ a lot among individual stocks. LÄS MER

  2. 17. Algoritmisk högfrekvenshandel : Marknadspåverkan, risker, övervakning och reglering

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Martin Dickson; [2017]
    Nyckelord :MiFID II; marknadsmissbruk; algoritmisk handel.;

    Sammanfattning : Algoritmisk högfrekvenshandel har från att ha varit en ifrågasatt handelsform, blivit ett naturligt och accepterat handelsförfarande på värdepappersmarknaden. Handelsformen har emellertid endast reglerats genom marknadsmissbrukslagen och marknadsplatsernas självreglering. LÄS MER

  3. 18. Prediction of securities' behavior using a multi-level artificial neural network with extra inputs between layers

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

    Författare :Eric Törnqvist; Xing Guan; [2017]
    Nyckelord :high frequency; neural network; computer science; stock market; finance; fintech; machine learning; yield; prediction; forecast; deep neural network; algo trading; financial instruments; correlation;

    Sammanfattning : This paper discusses the possibilities of predicting changes in stock pricing at a high frequency applying a multi-level neural network without the use of recurrent neurons or any other time series analysis, as suggested in a paper byChen et al. [2017]. The paper tries to adapt the model presented in a paper by Chen et al. LÄS MER

  4. 19. Inference of buffer queue times in data processing systems using Gaussian Processes : An introduction to latency prediction for dynamic software optimization in high-end trading systems

    Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

    Författare :Otto Hall; [2017]
    Nyckelord :gaussian processes; latency prediction; buffer queue times; non-parametric models; machine learning; direct market access; trading systems; microstructure market data; dynamic software optimisation;

    Sammanfattning : This study investigates whether Gaussian Process Regression can be applied to evaluate buffer queue times in large scale data processing systems. It is additionally considered whether high-frequency data stream rates can be generalized into a small subset of the sample space. LÄS MER

  5. 20. Media Coverage and Abnormal Trading Volume

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Erik Fahlman; Eric Pettersson; [2017]
    Nyckelord :media coverage; abnormal trading volume; divergence of opinion; information asymmetry; investor recognition;

    Sammanfattning : In this study, we examine the media coverage effect on abnormal trading volume using two frameworks: divergence of opinion and information asymmetry. Our sample consists of 420 Swedish small cap firms and includes 125 000 articles from over 800 Swedish media sources. LÄS MER