Sökning: "high frequency trading"

Visar resultat 21 - 25 av 64 uppsatser innehållade orden high frequency trading.

  1. 21. On-Line Market Microstructure Prediction Using Hidden Markov Models

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Måns Tillman; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Over the last decades, financial markets have undergone dramatic changes. With the advent of the arbitrage pricing theory, along with new technology, markets have become more efficient. LÄS MER

  2. 22. Högfrekvenshandel : En handelsteknik som kräver utveckling av regleringen samt övervakning

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

    Författare :Frida Bergsman; [2016]
    Nyckelord :affärsjuridik; börsrätt; högfrekvenshandel;

    Sammanfattning : Högfrekvenshandel är en växande handelsteknik på de finansiella marknaderna i både Sverige och USA. Genom införandet av EU-direktivet MiFID II i svensk rätt, kommer denna handelsteknik att regleras för första gången i Sverige. Även i USA finns ett regleringsförslag som väntar på att införas. LÄS MER

  3. 23. Brachyspira hyodysenteriae : förekomst och epidemiologi i svenska grisbesättningar

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Anna Carlertz; [2016]
    Nyckelord :Brachyspira hyodysenteriae; B. hyodysenteriae; Svenska; grisbesättningar; förekomst; epidemiologi; RAPD;

    Sammanfattning : Swine dysentery is caused by the spirochaete Brachyspira (B.) hyodysenteriae that is a severe and expensive disease, primarily affecting slaughter pigs. When a herd gets infected for the first time, the mortality rate can reach high levels. In herds where the disease has become chronic, a reduced weight gain might be the most prominent sign. LÄS MER

  4. 24. A Study of the Price Distribution in Foreign Exchange

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Joakim Fernander; Jacob Norrman; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The aim of this thesis was to develop models that can indicate at what relativelevel orders should be placed to obtain a specific market share in foreign exchange(FX). This was conducted at the E-markets department at SkandinaviskaEnskilda Banken (SEB). To understand how trades occur, the Skew-function wasdeveloped. LÄS MER

  5. 25. Predicting High Frequency Exchange Rates using Machine Learning

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

    Författare :Aleksandar Palikuca; Timo Seidl; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis applies a committee of Artificial Neural Networks and Support Vector Machines on high-dimensional, high-frequency EUR/USD exchange rate data in an effort to predict directional market movements on up to a 60 second prediction horizon. The study shows that combining multiple classifiers into a committee produces improved precision relative to the best individual committee members and outperforms previously reported results. LÄS MER