Sökning: "high frequency trading"

Visar resultat 6 - 10 av 64 uppsatser innehållade orden high frequency trading.

  1. 6. An Application of the Continuous Wavelet Transform to Financial Time Series

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

    Författare :Klas Eliasson; [2018]
    Nyckelord :Wavelets; Continuous Wavelet Transform; CWT; Financial Time Series; Currency Trading; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Wavelet theory, which shares fundamental concepts with windowed Fourier analysis, introduces the notion of scale in an effort to aid in joint time-frequency analysis. Having century-old roots, much of the essential research on the subject of wavelets was conducted during the 1970s and 1980s. LÄS MER

  2. 7. Flash-krascher : Ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen?

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

    Författare :Sebastian Roth; Madelene Söderström; [2018]
    Nyckelord :flash crash; high frequency trading; algorithmic trading; liquidity; market maker; flash-krascher; högfrekvenshandel; algoritmisk handel; likviditet; marknadsgarant;

    Sammanfattning : Titel:  Flash-krascher – ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen? Författare:  Madelene Söderström & Sebastian Roth Handledare: Bo Sjö Ämne:  Nationalekonomi – Kandidatuppsats inom finans Syfte:  Syftet med arbetet är att fördjupa förståelsen kring flash-krascher och vilken påverkan dessa har på handeln av värdepapper som sker på Stockholmsbörsen. Vi hoppas också att studien ger en klarare bild av hur flash-krascher påverkar olika aktörer med koppling till aktiehandeln i Sverige. LÄS MER

  3. 8. Trading algorithms for high-frequency currency trading

    Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

    Författare :Shahab Garoosi; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis uses modern portfolio theory together with machine learning techniques to generate stable portfolio returns over eleven currency pairs with spreads included. The backtests show that support vector machine predicted future returns better than neural network and linear regression. LÄS MER

  4. 9. The impact of high-frequency trading on the Swedish stock market – based on liquidity and volatility

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

    Författare :Jonas Björkman; Johan Durling; [2018]
    Nyckelord :High-frequency trading; HFT; liquidity; volatility; quality; Högfrekvenshandel; HFT; likviditet; volatilitet; kvalitet;

    Sammanfattning : This paper studies how high-frequency trading (HFT) affects the Swedish stock market quality based on volatility and liquidity measures. Previous studies show ambiguous results where a few propose that HFT deteriorates market quality by increasing volatility and decreasing liquidity while some studies point in the opposite direction. LÄS MER

  5. 10. Zero-Inflated Hidden Markov Models and Optimal Trading Strategies in High-Frequency Foreign Exchange Trading

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Joel Berhane; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The properties of high-frequency foreign exchange markets and how well they can be modeled using Hidden Markov Models will be studied in this thesis. Specifically, a Zero-inflated Poisson HMM will be implemented and evaluated for high-frequency price data for the EURSEK exchange rate. LÄS MER