Sökning: "historisk prisdata"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden historisk prisdata.

  1. 1. The potential of wind power on the Swedish ancillary service markets

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Hannes Wiklund; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : An increasing proportion of variable renewable energy in the Swedish power system is leading to greater needs of system flexibility. A key aspect of handling this is frequency flexibility where actors can either increase or decrease their production or consumption when required. LÄS MER

  2. 2. Momentumstrategier med mindre bolag i Sverige : En studie på Nasdaq Stockholm

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :André Pommer; Vilhelm Nordin; [2020]
    Nyckelord :Momentum; Investeringsstrategi; Småbolag; NASDAQ Stockholm; Stockholmsbörsen; Fama och French trefaktormodell;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om två olika momentumstrategier applicerat på mindre bolag i Sverige kan generera överavkastning. Momentumstrategier är investeringsstrategier som bygger på historisk prisdata och enligt den effektiva marknadshypotesen ska dessa inte kunna ge en överavkastning på en svagt effektiv marknad. LÄS MER

  3. 3. Litteraturstudie: Tillämpningen av maskininlärning vid algoritmisk handel

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Författare :Therése Larsson; Karl Paradis; [2019]
    Nyckelord :maskininlärning; algoritmisk handel; litteraturstudie; tekniska indikatorer; orderexekveringsproblem; support vector machine; historisk prisdata; efficient-market hypotesen; VaR; neurala nätverk;

    Sammanfattning : Vi genomför en litteraturstudie där vi studerar och analyserar publikationer inom maskininlärning i kombination med algoritmisk handel. I denna studie undersöker vi vilka typer av data samt vilka maskininlärningstekniker som kunnat visas vara tillämpningsbara vid system för algoritmisk handel. LÄS MER

  4. 4. Systematisk aktiehandel - Går det att generera en positiv avkastning på Nasdaq100 genom att använda statistiska handelsstrategier?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Bujar Bunjaku; Fredrik Mattsson; [2010]
    Nyckelord :econometrics; Economics; NASDAQ100.; rationella investerare; systematisk handel; effektiva marknadshypotesen; Automatisk handel; teknisk analys; behavioral finance; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Frågeställning: Går det att generera en positiv avkastning på Nasdaq100 genom att använda statistiska handelsstrategier? Syfte: Syftet med vår uppsats är att ta reda på om det går att kvantitativt analysera en marknads prisrörelser och identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet att den framtida prisrörelsen skall bli åt ett visst håll. På så sätt vill vi påvisa att marknaden är ineffektiv. LÄS MER

  5. 5. Currency Trading in the FX market : Will spectral analysis improve technical forecasting?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansieringIHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansieringIHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansieringIHH, Företagsekonomi

    Författare :Gustaf Haag; Jessica Häggman; Jacob Mattsson; [2010]
    Nyckelord :Technical analysis; foreign exchange market; spectral analysis; Fourier transform; Teknisk analys; valutamarknad; spektralanalys; Fourier transform;

    Sammanfattning : Background: The efficient market hypothesis asserts that one cannot consistently achieve returns in excess of market returns by trading on publicly available information. Since there is no collective market return in the foreign exchange (FX) market, it has generally been perceived as impossible to consistently generate a profit. LÄS MER