Sökning: "historisk simulation"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden historisk simulation.

  1. 1. Improvement of a longterm energy demand forecasting model on a European scale, from data collection to modelling

    Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Kévin Retailleau; [2023]
    Nyckelord :Energy demand forecasting; simulation model; energy data collection; multi-country modelling; Prognoser för energiefterfrågan; simuleringsmodell; insamling av energidata; modellering för flera länder;

    Sammanfattning : Energy demand forecasting has been more vital in recent years with countries setting goals to become climate neutral by 2050. Indeed, energy demand forecasting allows the understanding of drivers of the energy demand in all sectors of the economy. It also allows the planning of transformation of the future energy system. LÄS MER

  3. 2. Optimering av avfallstransporter inom gruvnäringen : Ett arbete med fokus på flödessimulering och anläggningslokalisering

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Tova Hjärtberg; [2022]
    Nyckelord :Facility location problem; flow; discrete-event simulation; mining; optimization; transportation; waste; Anläggningslokaliseringsproblem; avfall; diskret händelsesimulering; flöde; gruvindustri; optimering; transporter;

    Sammanfattning : LKAB hanterar en av världens största malmkroppar vid en underjordsgruva i Kiruna. I samband med deras gruvbrytning uppstår stora mängder avfall som måste hanteras korrekt. De avfallsanläggningar som finns på området har idag platsbrist, därför finns incitament att bygga nya anläggningar. LÄS MER

  4. 3. Hantering av svenska investerares valutarisk i amerikanska tillgångar : Hur svansrisken i en amerikansk aktie och obligationsportfölj denominerad i SEK påverkas av en optimal valutahedge

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

    Författare :Ivar Hedrén; Henrik Käller Åkesson; [2022]
    Nyckelord :CVaR; tail risk; foreign exchange risk; USD:SEK; hedging; covariation; CVaR; svansrisk; valutarisk; USD:SEK; hedging; samvariation;

    Sammanfattning : För investerare vars portföljer utgörs av internationella investeringar är det i synnerhet viktigt att begrunda beroendestrukturen mellan internationella investeringar och valutakurser. Detta på grund av den valutarisk som investeraren exponerar sig mot utöver de internationella tillgångarnas inneboende risk. LÄS MER

  5. 4. Accuracy of Risk Measures For Black Swan Events

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Viktor Barry; [2021]
    Nyckelord :Black swans; value at risk; conditional value at risk; monte carlo simulation; financial mathematics; risk analysis; financial risk; Black Swan; value at risk; conditional value at risk; monte carlo-simulering; finansiell matematik; riskanalys; finansiell risk;

    Sammanfattning : This project aims to analyze the risk measures Value-at-Risk and Conditional-Value-at-Risk for three stock portfolios with the purpose of evaluating each method's accuracy in modelling Black Swan events. This is achieved by utilizing a parametric approach in the form of a modified (C)VaR with a Cornish-Fisher expansion, a historic approach with a time series spanning ten years and a Markov Monte Carlo simulation modeled with a Brownian motion. LÄS MER

  7. 5. The potential of wind power on the Swedish ancillary service markets

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Hannes Wiklund; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : An increasing proportion of variable renewable energy in the Swedish power system is leading to greater needs of system flexibility. A key aspect of handling this is frequency flexibility where actors can either increase or decrease their production or consumption when required. LÄS MER