Sökning: "implicit volatilitet omxs30"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden implicit volatilitet omxs30.

  1. 1. Machine Learning Based Intraday Calibration of End of Day Implied Volatility Surfaces

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Christopher Herron; André Zachrisson; [2020]
    Nyckelord :Applied Mathematics; Machine Learning; Statistics; Gaussian Process; Neural Network; Options; Volatility; Implied Volatility Surface; Black Scholes; Tillämpad matematik; Maskininlärning; Statistik; Gaussisk Process; Neurala Nätverk; Optioner; Volatilitet; Implicit Volatilitetsyta; Black Scholes;

    Sammanfattning : The implied volatility surface plays an important role for Front office and Risk Management functions at Nasdaq and other financial institutions which require mark-to-market of derivative books intraday in order to properly value their instruments and measure risk in trading activities. Based on the aforementioned business needs, being able to calibrate an end of day implied volatility surface based on new market information is a sought after trait. LÄS MER

  3. 2. Aktiemarknadens Sentiment - Sambandet mellan sentimentindikatorer och svenska aktiers kursutveckling

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Patrick Fabrizius; Jesper Hemdarve; [2009-03-06]
    Nyckelord :sentiment; marknadssentiment; sentimentindikator; behavioral finance; implicit volatilitet; DVIS; Konjunkturbarometern Hushåll; OMXS30; korrelation; börsvärde; omsättning.;

    Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att mäta sambanden mellan de svenska indikatorerna DVIS samt Konjunkturbarometern Hushåll gentemot Stockholmsbörsen, och jämföra resultaten mot observationer från tidigare studier på utländska marknader. Studien belyser samtidigt svårigheterna med att mäta marknadssentiment på ett sådant sätt som eftersträvas för att kunna förklara irrationella marknadsrörelser eller uppkomsten av bubblor. LÄS MER

  4. 3. Predikterar den implicita volatiliteten den faktiska volatiliteten bättre än den historiska volatiliteten för OMXS30 optioner?

    Magister-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Matylda Lovenvall; [2007]
    Nyckelord :Black-Scholes formel; indexoptioner; implicit volatilitet; historisk volatilitet;

    Sammanfattning : Optioner är värdepapper som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att sälja eller att köpa den underliggande tillgången inom en given tidsram och till ett givet pris. Vanligen särskiljs det mellan aktieoptioner och indexoptioner. Fokus i uppsatsen ligger på OMXS30 indexoptioner från år 2006. LÄS MER