Sökning: "implicit volatilitet"

Visar resultat 11 - 15 av 22 uppsatser innehållade orden implicit volatilitet.

  1. 11. Vilka är de huvudsakliga förklaringsvariablerna till kreditspreadarna på Euro-områdets obligationsmarknad?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Joakim Larsson; [2012]
    Nyckelord :Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker förklaringsvariabler till företagsobligationers kreditspreadar på euro-områdets obligationsmarknad under tre perioder som sträcker sig mellan 1999.12.31 – 2011.12. LÄS MER

  3. 12. En kvantitativ undersökning av SABR-modellen

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

    Författare :Maria Sjöstrand; [2010]
    Nyckelord :Option; Black Scholes modell; SABR-modellen; volatility smile; implicit volatilitet;

    Sammanfattning : För att prissätta optioner är val av modell en viktig fråga. I denna kandidatuppsats beskrivs både Black & Scholes modell och SABR-modellen. Förstnämnda modell är enklare än SABR-modellen men bygger på antaganden som inte stämmer överens med verkligheten. LÄS MER

  4. 13. Aktiemarknadens Sentiment - Sambandet mellan sentimentindikatorer och svenska aktiers kursutveckling

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Patrick Fabrizius; Jesper Hemdarve; [2009-03-06]
    Nyckelord :sentiment; marknadssentiment; sentimentindikator; behavioral finance; implicit volatilitet; DVIS; Konjunkturbarometern Hushåll; OMXS30; korrelation; börsvärde; omsättning.;

    Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att mäta sambanden mellan de svenska indikatorerna DVIS samt Konjunkturbarometern Hushåll gentemot Stockholmsbörsen, och jämföra resultaten mot observationer från tidigare studier på utländska marknader. Studien belyser samtidigt svårigheterna med att mäta marknadssentiment på ett sådant sätt som eftersträvas för att kunna förklara irrationella marknadsrörelser eller uppkomsten av bubblor. LÄS MER

  5. 14. Prissättningsstrategi : En kvantitativ studie av warrantens implicita volatilitet

    Kandidat-uppsats, Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Erika Lindgren; Mona Nilsson; [2008]
    Nyckelord :warrant; implicit volatilitet; finansiering; volatilitet; warranter; emittent;

    Sammanfattning : Från mitten av nittiotalet fram till början av tjugohundratalet har riksbanksräntan haft en sjunkande trend vilket har medfört att många av de svenska småspararna har sökt sig till andra investeringsmöjligheter än enbart bankkonton. Warranter har här varit ett billigt men riskfyllt alternativ på börsen. LÄS MER

  7. 15. Volatilitetsmodeller - En utvärdering av prestation enligt Model Confidence Set

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Arvid Letzén; Tomas Johansson; [2008]
    Nyckelord :volatilitet; STIBOR; Model Confidence Set; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med vår uppsats var att med hjälp av Model Confidence Set (MCS) finna de bättre presterande modellerna bland de mest ”kända” och undervisade volatilitetsmodellerna. Vidare har vi även rankat dessa modeller inbördes. LÄS MER