Sökning: "implicit volatilitet"

Visar resultat 16 - 20 av 22 uppsatser innehållade orden implicit volatilitet.

  1. 16. Rationella Prediktioner På Optionsmarknaden

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Markus Guillermo; Erik Wahn; [2007]
    Nyckelord :Implicit volatilitet; historisk volatilitet; realiserad volatilitet; Black Scholes; optioner; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : SYFTE: Att undersöka om rationella förväntningar tillämpas på optionsmarknaden. Vi undersöker även huruvida historisk Volatilitet (HV) kan ge en prognos överlägsen estimatet av realiserad jämfört med implicit volatilitet (IV). Vidare ser vi på om detta eventuella samband skiljer sig åt mellan olika konjunkturlägen. LÄS MER

  3. 17. Predikterar den implicita volatiliteten den faktiska volatiliteten bättre än den historiska volatiliteten för OMXS30 optioner?

    Magister-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Matylda Lovenvall; [2007]
    Nyckelord :Black-Scholes formel; indexoptioner; implicit volatilitet; historisk volatilitet;

    Sammanfattning : Optioner är värdepapper som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att sälja eller att köpa den underliggande tillgången inom en given tidsram och till ett givet pris. Vanligen särskiljs det mellan aktieoptioner och indexoptioner. Fokus i uppsatsen ligger på OMXS30 indexoptioner från år 2006. LÄS MER

  4. 18. Strukturerade produkter - Aktieindexobligationer : En studie om aktieindexobligationers beståndsdelar, avkastning och prissättning

    Kandidat-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Elinore Ström; [2007]
    Nyckelord :Aktieindexobligation; Black Scholes; implicit volatilitet; strukturerad produkt.;

    Sammanfattning : Den höga turbulensen på många av världens börser de senaste åren har ökat efterfrågan på kapitalsäkrade placeringar som ger möjlighet till hög avkastning men innebär en begränsad förlustrisk. En aktieindexobligation sägs vara kapitalsäkrad då den är konstruerad med hjälp av en köpoption och en nollkupongobligation. LÄS MER

  5. 19. Implicit volatilitet och deltaneutrala optionsstrategier inför kvartalsrapporter.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jonas Hagströmer; Karl Johan Kulling; [2006]
    Nyckelord :Implicit volatilitet; deltaneutrala optionsstrategier; kvartalsrapporter; svag effektivitet; Ericsson; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : SYFTE: Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om det är möjligt att utnyttja marknadens osäkerhet inför kvartalsrapporter. METOD: Metodmässigt bygger vår studie på sekundärdata, med fokus på Ericssons historiska slutkurser på aktier och optioner. LÄS MER

  7. 20. Implicit volatilitet och deltaneutrala optionsstrategier inför kvartalsrapporter.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Karl Johan Kulling; Jonas Hagströmer; [2006]
    Nyckelord :implicit volatilitet; Ericsson; kvartalsrapporter; deltaneutrala optionsstrategier; svag effektivitet; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : SYFTE: Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om det är möjligt att utnyttja marknadens osäkerhet inför kvartalsrapporter. METOD: Metodmässigt bygger vår studie på sekundärdata, med fokus på Ericssons historiska slutkurser på aktier och optioner. LÄS MER