Sökning: "internationella portföljer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden internationella portföljer.

  1. 1. Hantering av svenska investerares valutarisk i amerikanska tillgångar : Hur svansrisken i en amerikansk aktie och obligationsportfölj denominerad i SEK påverkas av en optimal valutahedge

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

    Författare :Ivar Hedrén; Henrik Käller Åkesson; [2022]
    Nyckelord :CVaR; tail risk; foreign exchange risk; USD:SEK; hedging; covariation; CVaR; svansrisk; valutarisk; USD:SEK; hedging; samvariation;

    Sammanfattning : För investerare vars portföljer utgörs av internationella investeringar är det i synnerhet viktigt att begrunda beroendestrukturen mellan internationella investeringar och valutakurser. Detta på grund av den valutarisk som investeraren exponerar sig mot utöver de internationella tillgångarnas inneboende risk. LÄS MER

  3. 2. The Impact of Logistic Properties on Portfolio Profitability : An Insight into Strategical Choices and the Profit Derived from Modern Logistic Properties

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Reynaldo Cardenas Sanchez; Filip Olausson; [2022]
    Nyckelord :logistic properties; portfolio management; profitability; diversification; investment strategies; logistikfastigheter; portföljförvaltning; lönsamhet; diversifiering; investeringsstrategier;

    Sammanfattning : The interest in logistics properties has risen significantly over the last decade, which have attracted more national and international investors. Previous research has mostly been centered on the property's location and how it has influenced their value. LÄS MER

  4. 3. Statistisk analys av deneffektiva fronten : Empiriska resultat baserade påmaterial från internationellaportföljer

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Elise Wester; [2019]
    Nyckelord :portföljteori; den effektiva fronten; konfidensområde;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen analyserar vi resultaten utav användandet av olika tidsintervall för skattning av parametrarna för den effekiva fronten. En introduktion ges till portföljteori och konfidensområdet för den effektiva fronten härleds. LÄS MER

  5. 4. Internationell diversifiering - Home bias ur ett svenskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Erik Markström; Erik Thell; [2018]
    Nyckelord :Internationell diversifiering; Home Bias; Finans; Aktieavkastning; Portföljvalsteori; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan internationell diversifiering och riskjusterad avkastning för 30 undersökta länder. Därutöver ämnar studien att undersöka huruvida det finns en övertro på den inhemska aktiemarknaden i Sverige mellan åren 2005–2017. LÄS MER

  7. 5. Internationell diversifiering

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Erik Thell; Erik Markström; [2018]
    Nyckelord :Finans; Aktieavkastning; Internationell diversifiering; Home Bias; Portföljvalsteori; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan internationell diversifiering och riskjusterad avkastning för 30 undersökta länder. Därutöver ämnar studien att undersöka huruvida det finns en övertro på den inhemska aktiemarknaden i Sverige mellan åren 2005–2017. LÄS MER