Sökning: "investor alpha"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden investor alpha.

  1. 1. Asset Pricing in Different Periods of Stock Market Volatility : The Varied Effectiveness of Carhart's Four-Factor Model in the Swedish Market

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Robin Munkhammar; Svensson Hampus; [2023]
    Nyckelord :Capital Asset Pricing Models; Carhart Four-Factor Model; Swedish Stock Market Volatility;

    Sammanfattning : Investing in the Swedish stock market has over time proven to be an effective way to increase wealth. Nationally speaking, Sweden’s population is also one of the best in the world at investing their savings. Four out of five swedes invest at least some part of their private savings into mutual funds which approximately amounts to 8. LÄS MER

  3. 2. Investeringsstrategier under olika ekonomiska tillstånd : En kvantitativ studie på den svenska aktiemarknaden som undersöker hur Stock Selection for the Defensive Investor, OMXS30 samt OMXSSCPI har presterat under hög-, lågkonjunktur och mellan 2007-2021.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

    Författare :Linus Lundh; Matej Huzevka; [2023]
    Nyckelord :Recession; Economic boom; Stock Selection for the Defensive Investor; OMX Stockholm 30; OMX Stockholm Small Cap Price Index; Sharpe ratio; Treynor ratio; Jensen s Alpha; Total return; Lågkonjunktur; Högkonjunktur; Stock Selection for the defensive Investor; OMX Stockholm 30; OMX Stockholm Small Cap Price Index; Sharpekvot; Treynorkvot; Jensen’s Alpha; Totalavkastning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att förklara olika konjunkturlägens påverkan på totalavkastningen samt den riskjusterade avkastningen för tre olika investeringsstrategier. Dessa var Stock Selection for the Defensive Investor samt indexen OMX Stockholm 30 och OMX Stockholm Small Cap Price Index. LÄS MER

  4. 3. Value investing and the interpretation of performance and risk

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Nils Andersch; Nils Wallgren; [2023]
    Nyckelord :Value Investing; Efficient Market Hypothesis; Behavioural Finance; Investor Biases; Time Varying Risk;

    Sammanfattning : Historically, value investing strategies have been generally accepted by scholars to generate returns significantly above the market. However, if the risk-adjusted returns of these strategies are above the market remains an intense debate. LÄS MER

  5. 4. Passiv- och aktiv fondförvaltning givet börsklimatet på marknaden

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Emma Lundblad; Thomas Pietsch; [2022-07-12]
    Nyckelord :Aktiv fondförvaltning; passiv fondförvaltning; riskjusterad avkastning; jämförelseindex; Jensens alfa; sharpekvot; sortinokvot; Active fund management; passive fund management; risk-adjusted returns; benchmark index; Jensen s Alpha; sharpe ratio; sortino ratio;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fonder utgörs av en samling underliggande värdepapper och har som syfte att generera avkastning till de som väljer att investera i fonden. Generellt administreras fondinriktningen aktiefonder antingen genom aktiv- eller passiv förvaltning. LÄS MER

  7. 5. Skill, Scale and Investor Return in Established and Emerging Markets - An empirical study of equity mutual fund performance between markets with contrasting characteristics

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Olle Fröling; Olle Wingstrand; [2022-06-29]
    Nyckelord :Equity Mutual Funds; Decreasing Returns to Scale; Alpha; Fund Skill; Fama-French Five-Factor Model; Nordic Equity Funds; Asian Equity Funds; Fixed Effects;

    Sammanfattning : In this report we empirically analyze the effects of returns to scale for equity mutual funds in the Nordic and Asian regions. We also investigate whether or not funds generate alpha (i.e., have skill). LÄS MER