Sökning: "justerad förklaringsgrad"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden justerad förklaringsgrad.

  1. 1. Har Carharts fyrfaktormodell en högre förklaringsgrad än Fama-Frenchs trefaktormodell? : En kvantitativ studie som utvärderar Carharts fyrfaktormodell och Fama-Frenchs trefaktormodell på den svenska aktiemarknaden.

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Marsa Teklay Zeray; [2022]
    Nyckelord :Carhart four-factor model; Fama-French three-factor model; Swedish stock market; Degree of explanation; Adjusted R-square; Portfolio return; Risk; Carhart fyrfaktormodell; Fama-French trefaktormodell; Svenska aktiemarknaden; Förklaringsgrad; Justerad R-kvadrat; Portföljavkastning; Risk;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera och utvärdera Carharts fyrfaktormodells och Fama- Frenchs trefaktormodells prestanda vid portföljavkastning på den svenska aktiemarknaden, under perioden 2011–2020. Teori: Denna studie grundar sig i den effektiva marknadshypotesen, Fama och Frenchs trefaktormodell samt Carharts fyrfaktormodell. LÄS MER

  3. 2. Värderelevansen av resultat och bokförda värden över tid : Hög- och lågteknologiska bolag samt IFRS-införandets påverkan

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Frank Eriksson-Wingårdh; Felix Kirstein; [2019]
    Nyckelord :value-relevance; intangible assets; IFRS; Nasdaq Stockholm; R D; investors; värderelevans; immateriella tillgångar; IFRS; Stockholmsbörsen; FoU; investerare;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur väl resultat och bokförda värden förklarar marknadsvärde och avkastning för bolag noterade på Stockholmsbörsen under perioden 1999-2017. Vidare undersöker uppsatsen om värderelevansen av resultat och bokförda värden skiljer sig mellan hög- och lågteknologiska bolag samt om införandet av IFRS har påverkat värderelevansen. LÄS MER

  4. 3. Prishedge av svenska bostäder : Är det effektivt och vilka hinder för en marknad?

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi

    Författare :Oskar Blad; Robin Ferin; [2018]
    Nyckelord :hedging housing price; hedge; hedging effectiveness; hedge ratio; market for housing price derivatives; house price derivatives; house price risk; transaction costs; OLS; ECM; naive hedge; bostadsprishedge; hedge; hedgingeffektivitet; hedge ratio; marknad för bostadsprisderivat; bostadsprisderivat; transaktionskostnader; bostadsspecifik risk; OLS; ECM; naiv hedge;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur effektivt det vore att hedga svenska bostadspriser under tidsperioden 2005–2017 med hjälp av ett bostadsprisindex. Uppsatsen undersöker ickeperiodiserade och periodiserade hedgar genom tre olika hedgingstrategier i form av statisk, dynamisk och optimal hedge. LÄS MER

  5. 4. Utvärdering av CAPM och Fama & French-trefaktormodellen : en studie på den svenska marknaden

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Amina Hajric; Kajsa Larsson; [2017]
    Nyckelord :CAPM; Fama French-three factor model; FF3; return; market factor; SMB; HML; degree of explanation; CAPM; Fama French-trefaktormodellen; FF3; avkastning; marknadsfaktor; SMB; HML; förklaringsgrad;

    Sammanfattning : Det är sedan länge känt att det finns en positiv korrelation mellan risk och avkastning. Investerare och bolag kan välja mellan flera olika prissättningsmodeller för att förutspå priset på en aktie. Forskare har, med den kända enfaktormodellen CAPM som utgångspunkt, utvecklat en modell som tar hänsyn till mer än bara marknadsfaktorn. LÄS MER

  7. 5. Växa på bredden eller höjden?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Robert Dostan; Carl Gustafsson; Mikael Lättman; [2017]
    Nyckelord :Budpremie; Horisontell; Vertikal; Förvärv; Regressionsanalys; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka ifall det finns någon skillnad i budpremie mellan horisontella och vertikala förvärv. Metod: Utifrån uppsatsens syfte har en kvantitativ inriktning valts. Studien använder sig av redan tillgänglig data som sedan testats i en multipel regressionsanalys. LÄS MER