Sökning: "kapitalförvaltare"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet kapitalförvaltare.

  1. 1. Nowcasting U.S. inflation using mixed frequency real-time data

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Gustaf Lundgren; Nils Wicktor; [2023]
    Nyckelord :Inflation; Machine Learning; Nowcasting; MIDAS; Almon distributed lag models; Real-Time data; Random Forest; XGBoost; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Different models were developed with the aim of nowcasting inflation at a daily basis with high frequency variables, while using real-time data to avoid look ahead bias. Both popular machine learning models such as Random Forest and XGBoost, and more traditional models such as UMIDAS and Almon distributed lag models were used to make the nowcasts. LÄS MER

  3. 2. Artificiell Intelligens inom kapitalförvaltning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Simon Sultan; Johan Söderberg; [2022]
    Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Fundamental analysis; machine learning; Strategic analysis; Financial analysis; Accounting analysis.; Artificiell Intelligens; AI; Fundamental analys; Maskininlärning; Strategisk analys; Finansiell analys; Redovisningsanalys.;

    Sammanfattning : Artificiell Intelligens (AI) är ett forskningsområde som varit föremål för omfattande utveckling de senaste åren. I takt med denna utveckling har teknologin etablerat sig inom olika branscher. LÄS MER

  4. 3. Överavkastning hos svenska aktiva kapitalförvaltare : En studie om hur svenska kapitalförvaltare arbetar för att skapa och mäta överavkastning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad

    Författare :Marcus Börjesson; Marcus Holm; [2021]
    Nyckelord :Asset manager; Troubled stock market climate; Performance measure; Excess return; Kapitalförvaltare; oroligt börsklimat; prestationsmått; överavkastning;

    Sammanfattning : Få studier är genomförda på området om hur kapitalförvaltare skapar och mäter överavkastning i praktiken, och ännu färre avseende svenska kapitalförvaltare. Det finns främst kvantitativa studier inom detta område vilket har lett till ett forskningsgap avseende kvalitativt inriktad forskning. LÄS MER

  5. 4. Evaluating Markov Chain Monte Carlo Methods for Estimating Systemic Risk Measures Using Vine Copulas

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Rasmus Guterstam; Vidar Trojenborg; [2021]
    Nyckelord :Systemic Risk; Value-at-risk; Risk allocation; Risk contributions; Markov Chain Monte Carlo; No-U-Turn Sampler; Metropolis-Hastings; Monte Carlo; Vine Copula; Systemisk Risk; Value-at-risk; Riskallokering; Riskbidrag; Markov Chain Monte Carlo; No-U-Turn Sampler; Metropolis-Hastings; Monte Carlo; Vine Copula;

    Sammanfattning : This thesis attempts to evaluate the Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods Metropolis-Hastings (MH) and No-U-Turn Sampler (NUTS) to estimate systemic risk measures. The subject of analysis is an equity portfolio provided by a Nordic asset management firm, which is modelled using a vine copula. LÄS MER

  7. 5. Olagligt eller bara dåliga affärer? - En bevisrättslig studie om överprissättning som förtäckt ekonomisk brottslighet på kapitalmarknaden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Lovisa Sidén; [2020]
    Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Rättsekonomi; Law and economics; Bevisvärdering; Värdepappersrätt; Kapitalmarknaden; Värdepapper; Nationalekonomi; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Kapitalmarknaden lockar många investerare då marknaden historiskt sett lämnat hög avkastning på investerat kapital. För dem som saknar kunskap att bedöma vilken investering som troligtvis kommer ge hög avkastning, finns möjligheten att uppdra åt en kapitalförvaltare att göra dessa bedömningar. LÄS MER