Avancerad sökning

Hittade 5 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. How to measure the degree of PIT-ness in a credit rating system for a low default portfolio?

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Sigge Ahlqvist; Matteus Arriaza-Hult; [2020]
    Nyckelord :Markov theory; Business cycle; Migration matrix; Directional mobility index; Time series analysis; Spectral analysis; Basel III; PIT-ness; PIT; TTC; Markov teori; Affärscykel; Migrationsmatris; Riktningsrörelsesindex; Tidsserieanalys; Spektralanalys; Basel III; PIT-ness; PIT; TTC;

    Sammanfattning : In order to be compliant with the Basel regulations, banks need to compute two probabilities of default (PDs): point-in-time (PIT) and through-the-cycle (TTC). The aim is to explain fluctuations in the rating system, which are expected to be affected by systematic and idiosyncratic factors. LÄS MER

  3. 2. Macroeconomic factors in Probability of Default : A study applied to a Swedish credit portfolio

    Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Hermina Antonsson; [2018]
    Nyckelord :Macroeconomic factors; Probability of Default; IFRS 9; credit risk; mortgage loans; Makroekonomiska faktorer; Probability of Default; IFRS 9; kreditrisk; bolån;

    Sammanfattning : Macroeconomic conditions can impact the payment capacity of individual mortgage holders' household loans. If the clients of a bank's retail credit portfolio experience deteriorating paymentcapacity it will reflect on the probability of default of the overall portfolio. LÄS MER

  4. 3. Swedbank - En företagsanalys

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Kirdis Damla; Nadjari Nazli; [2009-06-12]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Nyckelord: kreditrisk, kreditgivning, finanskris, finansoro, fyrkantsmodell, trekantmodell, SWOT-analys, kreditgivningsprocess, bank, kreditinstitut, Swedbank, Föreningssparbanken, Sparbanksstiftelser, TAS-kommerzbank, Ukraina, IMF, Baltikum, Ryssland, Sverige, etablering, marknad. Bakgrund: Oroligheter på finans- och bankmarknaden leder till finanskris som i sin tur återspeglar kreditrisker samt kreditförluster. LÄS MER

  5. 4. Basel II : Hanteringen av kapitalkraven för kreditrisk i tre svenska banker – en jämförande studie

    Magister-uppsats, Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Lars Elinderson; [2007]
    Nyckelord :Basel II; kreditrisk; riskhantering; kapitalkrav; schablonmetod; IRK-metod;

    Sammanfattning : Basel II kommer att få positiva effekter inom banksektorn, bland annat för att bankerna genom mer riskkänsliga metoder att beräkna kreditrisk kan sänka sin kapitalbas utan att samtidigt sänka kapitaltäckningsgraden under den lagstadgade nivån. Det medför att bankerna får större möjligheter att differentiera villkoren för enskilda krediter än tidigare utan att detta påverkas av reglerna för kapitaltäckning. LÄS MER

  7. 5. Portföljbaserad kreditriskhantering : nya perspektiv med Basel II

    Magister-uppsats, Ekonomiska institutionen

    Författare :Martin Gustafsson; Anders Ingebrand; [2005]
    Nyckelord :Economics; Nationalekonomi; kapitaltäckning; portföljvalsteori; Basel II; kreditrisk; värdepapperisering; Göran Hägg;

    Sammanfattning : Den första januari 2007 träder nya regler om bankernas kapitaltäckning i kraft, Basel II. Dessa syftar till att stärka det finansiella systemet samt effektivisera bankernas riskhantering. LÄS MER