Sökning: "kumulativ avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden kumulativ avkastning.

1. 1. Reserveringar för kreditförluster under olika konjunkturlägen : dess påverkan på bankens aktieavkastning

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Demy van Bremen; Zui Tao; [2024]
   Nyckelord :IFRS 9; kreditförlust; kreditrisk; lågkonjunktur; ekonomisk nedgång; Loan Loss Provisions; eventstudie; regressionsanalys med interaktionsmodell;

   Sammanfattning : Vi syftar med denna studie till fördjupa förståelsen för sambandet mellan redovisning av kreditförluster, konjunkturläge och aktieavkastning inom banksektorn genom att finna svar på följande frågeställning: “Hur påverkas bankers aktieavkastning av reserveringar för kreditförluster i relation till konjunkturläget?”  Marknadsreaktioner på kapitalmarknaden uppmätts genom att beräkna kumulativ avvikelse avkastning vid 4 olika eventfönster för publicering av kvartalsrapporter vid 18 olika tillfällen under ett tidsintervall från Q1:2019 till Q2:2023. Detta eftersom förändringar i reserveringar för kreditförluster först tillkännages till allmänheten i kvartalsrapporten. LÄS MER

3. 2. Börsnoteringars aktieprestation och resultatmanipulation

   Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

   Författare :Mikael Schönberg; Charlotta Rygart; [2023]
   Nyckelord :Börsnoteringar; Resultatmanipulation; Aktieprestation; Informationsasymmetri;

   Sammanfattning : Antalet börsnoteringar har ökat explosionsartat på den svenska aktiemarknaden desenaste åren. Mot denna bakgrund är syftet med denna studie att undersöka dels dessabörsnoteringars långsiktiga aktieprestation, dels sambandet mellan denna långsiktigaaktieprestation och resultatmanipulation. LÄS MER

4. 3. Effekterna Av Räntehöjningar På Svenska Aktier Och Banksektorns Reaktioner : En kvantitativ eventstudie hur räntehöjningar påverkar företag på Large-Cap-listan

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

   Författare :Elin Beronius; Elsa Burvall; [2023]
   Nyckelord :Abnormal returns; Average abnormal returns; Banking sector; Central bank announcements; Cumulative average abnormal returns; Event study; Inflation; Interest rate; Stock market.; Abnormal avkastning; Aktiemarknaden; Banksektorn; Eventstudie; Genomsnittlig abnormal avkastning; Inflation; Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning; Räntebesked; Styrränta.;

   Sammanfattning : Bakgrund: Med ökade styrräntor och stigande inflation har det blivit viktigt att förstå hur dessa förändringar påverkar ekonomin, företag och aktiemarknaden. Forskning visar att räntebesked kan påverka både aktiemarknaden och banksektorn med effekter på avkastning och volatilitet. LÄS MER

5. 4. Aktielikviditetens roll på den finansiella marknaden : En kvantitativ studie om sambandet mellan aktielikviditet och avkastning

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Anna Johansson; Emmy Svensson; [2023]
   Nyckelord :Liquidity; Trading volume; Liquidity provider; Abnormal return; Nasdaq OMX Stockholm; Likviditet; Handelsvolym; Likviditetsgarant; Abnormal avkastning; Nasdaq OMX Stockholm;

   Sammanfattning : Bakgrund: Förutom avkastning och risk är likviditet en väsentlig faktor vid investeringsbeslut och enligt tidigare studier är småbolag mindre likvida än stora bolag. Däremot råder det ej konsensus angående hur sambandet mellan aktielikviditet och aktieavkastning ser ut. LÄS MER

7. 5. Indexeffektens inverkan på reviderade aktier i OMXS30

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Albin Broman; Albin Nilson; [2023]
   Nyckelord :Finance; Stockholm stock exchange; OMXS30; the index effect; revision.; Finansiering; Stockholmsbörsen; OMXS30; indexeffekten; revidering.;

   Sammanfattning : Denna studie undersöker indexeffektens påverkan på reviderade aktier i OMXS30 under åren 1995–2023. Shleifer (1986) är en av pionjärerna att finna stöd för denna anomali. Shleifer fann stöd för indexeffektens existens på S&P 500. LÄS MER