Sökning: "kurssäkrad ränteparitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kurssäkrad ränteparitet.

  1. 1. Interest Rate Parity and Monetary Integration: A Cointegration Analysis of Sweden and the EMU

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematik (Inst.)

    Författare :Richard Ruthberg; Steven Zhao; [2014]
    Nyckelord :Interest Rate Parity IRP ; Covered Interest Parity CIP ; Uncovered Interest Parity UIP ; Forward Rate Unbiasedness Hypothesis FRUH ; Monetary Integration; Sweden; EMU; STIBOR; EURIBOR; Cointegration; Johansen Test; Dynamic OLS; ränteparitet; ränteparitetsvillkoret; kurssäkrad ränteparitet; icke-kurssäkrad ränteparitet; effektiva marknadshypotesen; valutaterminer; monetär integration; Sverige; EMU; STIBOR; EURIBOR; kointegration; Johansen test; dynamisk OLS;

    Sammanfattning : This thesis provides a thorough analysis of the covered- and uncovered interest parity conditions (CIP, UIP) as well as the forward rate unbiasedness hypothesis (FRUH) for Sweden and the European Economic and Monetary Union (EMU). By studying data on interbank rates in Sweden (STIBOR) and the EMU (EURIBOR) as well as the corresponding spot- and forward exchange rates, monetary integration and country-specific risks are determined and analyzed with direct applications to the potential entry of Sweden into the EMU. LÄS MER

  3. 2. Överavkastningar vid Carry Trade

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Viktor Bohm; Niklas Alm; [2012]
    Nyckelord :Icke kurssäkrad ränteparitet; kurssäkrad ränteparitet; carry trade; valutaspekulation; överavkastning; Business and Economics;

    Sammanfattning : I uppsatsen analyseras valutaspekulationsstrategin carry trading och huruvida den kan generera positiv avkastning och överavkastning. Perioden som studeras är 1990 till och med första kvartalet 2012. LÄS MER

  4. 3. Test av icke-kurssäkrad ränteparitet med fokus på riskpremien och möjliga förklarande faktorer

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Ulrica Ahlberg; [2005]
    Nyckelord :Uncoverd Interest Parity; Exchange Rate; Risk Premium; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : This thesis aims to evaluate the concept of Uncovered Interest Parity. The parity states that the logarithmic difference between domestic and foreign interest rate equals the logarithmic difference between expected future spot exchange rate and the spot exchange rate, . LÄS MER