Sökning: "likvid"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet likvid.

  1. 1. Modeling Credit Default Swap Spreads with Transformers : A Thesis in collaboration with Handelsbanken

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Johan Luhr; [2023]
    Nyckelord :Machine Learning; Transformer; Finance; Credit Default Swap; Credit Valuation Adjustment; Time Series Data; Maskininlärning; Transformer; Finance; Kreditswapp; Kredit Värderings Justering; Tidsserie data;

    Sammanfattning : In the aftermath of the credit crisis in 2007, the importance of Credit Valuation Adjustment (CVA) rose in the Over The Counter (OTC) derivative pricing process. One important part of the pricing process is to determine Probability of Defaults (PDs) of the counterparty in question. LÄS MER

  3. 2. Stochastic Modelling of Cash Flows in Private Equity

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Oscar Ungsgård; [2020]
    Nyckelord :Private Equity; Stochastic Process; Cash flow forecasting; value at risk; monte carlo; Private Equity; Stokastisk Process; Cash flow forecasting; value at risk; monte carlo;

    Sammanfattning : An investment in a private equity is any investment made in a financial asset that is not publicly traded. As such these assets are very difficult to value and also give rise to great difficulty when it comes to quantifying risk. LÄS MER

  4. 3. On the Proxy Modelling of Risk-Neutral Default Probabilities

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Edvin Lundström; [2020]
    Nyckelord :Counterparty Credit Risk; Credit Valuation Adjustment; CVA; Credit modelling; Reduced form model; Proxy model; Hazard rate; Cross-section model; Nomura model; Motpartsrisk; Kreditvärderingsjustering; CVA; Kreditmodellering; Proxymodellering; Nomuramodellen;

    Sammanfattning : Since the default of Lehman Brothers in 2008, it has become increasingly important to measure, manage and price the default risk in financial derivatives. Default risk in financial derivatives is referred to as counterparty credit risk (CCR). The price of CCR is captured in Credit Valuation Adjustment (CVA). LÄS MER

  5. 4. Likviditeten på företagsobligationsmarknaden : En studie om likviditeten på marknaden sedan införandet av Mifid 2 & Mifir

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Josefin Persson; Magdalena Svensson; [2020]
    Nyckelord :Corporate bonds; corporate bond market; transparency; liquidity; liquidity measure; information asymmetry; Företagsobligationer; företagsobligationsmarknaden; transparens; likviditet; likviditetsmått; informationsasymmetri;

    Sammanfattning : In January 2018, the regulations Mifid 2 & Mifir were introduced, which affect the securities market and thus the corporate bond market. The purpose of the introduction of the rules was, among other things, to increase transparency in the market as it was considered lacking. LÄS MER

  7. 5. Relationen mellan aktielikviditet och utdelningspolicy : En kvantitativ analys av svenska aktiebolag mellan åren 2014-2017

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Anna Zethzon; Sara Liljeberg; [2019]
    Nyckelord :Aktielikviditet; utdelningspolicy; Shareholder Value Maximization; informationsasymmetri;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka ifall det finns ett samband mellan företagens aktielikviditet och deras utdelningspolicy samt hur detta eventuella samband förefaller. Det undersöks utifrån forskningsfrågan “Hur påverkar aktielikviditet den eventuella utdelningen hos svenska aktiebolag?”. LÄS MER