Sökning: "likviditetsrisk"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet likviditetsrisk.

  1. 1. A Study Evaluating the Liquidity Risk for Non-Maturity Deposits at a Swedish Niche Bank

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Markus Hilmersson; [2020]
    Nyckelord :Financial mathematics; time series analysis; risk management; risk analysis; non-maturing deposits; SARIMA; SARIMAX; BCBS; IRRBB; Finansiell matematik; tidsserieanalys; riskhantering; riskanalys; Icke-tidsbunden inlåning; SARIMA; SARIMAX; BCBS; IRRBB;

    Sammanfattning : Since the 2008 financial crisis, the interest for the subject area of modelling non-maturity deposits has been growing quickly. The area has been widely analysed from the perspective of a traditional bank where customers foremost have transactional and salary deposits. However, in recent year the Swedish banking sector has become more digitized. LÄS MER

  2. 2. E-kronan som inlåningsmedel : Efterfrågan på en digital centralbanksvaluta ur ett SMF-perspektiv

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Rebecca Mollberg; Victoria Lindbäck; [2020]
    Nyckelord :E-krona; CBDC; inlåning; risk management; prospektteorin; bekvämlighet; SMF;

    Sammanfattning : Till följd av avtagande kontanthantering i samhället och introduktionen av blockkedjeteknik, har Riksbanken sedan 2017 utrett möjligheten att introducera en digital centralbanksvaluta (Ekronan) som ett komplement på betalningsmarknaden. Till skillnad från inlåning i affärsbank, skulle valutan vara fri från kredit- och likviditetsrisk vilket kan agera som riskreducerande verktyg. LÄS MER

  3. 3. An analysis of the underlying variables on the credit spread of the Swedish corporate bond market

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

    Författare :Markus Olofsgård; Philip Göransson; [2020]
    Nyckelord :Statistics; applied mathematics credit spread; regression analysis; corporate bonds; Statistik; tillämpad matematik; kreditspread; regressionsanalys; företagsobligationer;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to define which variables affect the average credit spread on the Swedish bond market. The study is conducted via the help of Enter Fonder, who contributes with data and insight into the Swedish corporate bond market. Earlier research has put a lot of weight on the connection between default risk and credit spread. LÄS MER

  4. 4. Obligationens risker : En studie om kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk för företagsobligationer på den svenska marknaden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Melker Ekman; Andreas Tibell; [2019]
    Nyckelord :bid-ask-spread; yieldspread; liquidity risk; credit risk; interest rate risk; obligation; obligationer; obligationens risker; kreditspread; ränterisk; kreditrisk; likviditetsrisk; riskpremie; duration; finans; företagsobligation; statsobligation; riskvariabel; fond; värdepapper;

    Sammanfattning : När en företagsobligation och en statsobligation har samma löptid och har en skillnad i avkastning, så kallas denna skillnad för kreditspread. Ett känt koncept inom finansvärlden är att risk har en stark koppling till avkastning. LÄS MER

  5. 5. Mysteriet på obligationsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :David Björe; Kristian Nikolovski; André Schramm Holmquist; [2019]
    Nyckelord :Corporate bonds; Yield spread; Default risk; Liquidity risk; Credit spread puzzle; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan olika riskfaktorer och riskpremiens storlek i företagsobligationer utgivna av nordiska bolag under tidsperioden 2013-2018. För att undersöka studiens syfte används en kvantitativ metod med deduktiv ansats. LÄS MER