Sökning: "likviditetsrisk"

Visar resultat 11 - 15 av 31 uppsatser innehållade ordet likviditetsrisk.

1. 11. Internal Pricing and the Effect of Liquidity Requirements : A qualitative review of Swedish banks

   Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

   Författare :Sara Matilda Scheibenpflug; [2018]
   Nyckelord :Funds Transfer Pricing; Internal Pricing; Liquidity Cost Allocation; Basel III; Liquidity Coverage Ratio; Net Stable Funding Ratio; Internprissättning av Finansiering; Internprissättning; Allokering av Likviditetskostnad; Basel III; Likviditetstäckningsgrad; Stabil Nettofinansieringsgrad;

   Sammanfattning : The fundamental business model of banks is based on receiving short-term deposits and giving long-term loans which means that active banks are naturally subject to liquidity risk. During the last financial crisis poor liquidity risk management was seen as one of the main causes which has led to an increased focus on the management of liquidity risk and the introduction of the first minimum requirements for liquidity in banks, through Basel III. LÄS MER

3. 12. Internal Pricing and theEffect of Liquidity Requirements : A qualitative review of Swedish banks

   Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

   Författare :Sara Scheibenflug; [2018]
   Nyckelord :Funds Transfer Pricing; Internal Pricing; Liquidity Cost Allocation; Basel III; Liquidity Coverage Ratio; Net Stable Funding Ratio; Internprissättning av Finansiering; Internprissättning; Allokering av Likviditetskostnad; Basel III; Likviditetstäckningsgrad; Stabil Nettofinansieringsgrad;

   Sammanfattning : The fundamental business model of banks is based on receiving short-term deposits and giving long-term loans which means that active banks are naturally subject to liquidity risk. During the last financial crisis poor liquidity risk management was seen as one of the main causes which has led to an increased focus on the management of liquidity risk and the introduction of the first minimum requirements for liquidity in banks, through Basel III. LÄS MER

4. 13. Forecasting Non-Maturing Liabilities

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Adrian Ahmadi-Djam; Sean Belfrage Nordström; [2017]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : With ever increasing regulatory pressure financial institutions are required to carefully monitor their liquidity risk. This Master thesis focuses on asserting the appropriateness of time series models for forecasting deposit volumes by using data from one undisclosed financial institution. LÄS MER

5. 14. Bigger is not always better : En studie om likviditetens påverkan på småbolagseffekten på Nasdaq OMX Stockholm, 2002-2013

   Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

   Författare :Axel Wirfelt; Ludvig Persson; [2015]
   Nyckelord :Likviditet; småbolagseffekten; finans; stockholmsbörsen; likviditetspremie; likviditetsrisk;

   Sammanfattning : Prissättningsteorier och modeller som the capital asset pricing model (CAPM) förutsätter en friktionslös marknad som är hundra procent likvid. Då verkligen inte lever upp till dessa förutsättningar har forskare inom det finansiella området sökt efter förklaringar, utöver marknadsrisk, till tvärsnittsskillnader i aktiers avkastning. LÄS MER

7. 15. Optimal placeringshorisont för frimärksaktiers IPO - En eventstudie på den svenska marknaden

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Zachary Ganz; Petter Arborelius; [2015]
   Nyckelord :Frimärksaktier; IPO; Likviditetsrisk; Underprissättning; OMXSPI; Business and Economics;

   Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats är på kort sikt undersöka om det finns en optimal placeringshorisont för frimärksaktier efter deras IPO. Utifrån detta analyseras huruvida en investeringsstrategi kan skapas som genererar överavkastning i förhållande till OMXSPI. Metod Studien är en kvantitativ eventstudie som enbart använder sekundärdata. LÄS MER