Sökning: "mäta kreditrisk"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden mäta kreditrisk.

  1. 1. On the Proxy Modelling of Risk-Neutral Default Probabilities

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Edvin Lundström; [2020]
    Nyckelord :Counterparty Credit Risk; Credit Valuation Adjustment; CVA; Credit modelling; Reduced form model; Proxy model; Hazard rate; Cross-section model; Nomura model; Motpartsrisk; Kreditvärderingsjustering; CVA; Kreditmodellering; Proxymodellering; Nomuramodellen;

    Sammanfattning : Since the default of Lehman Brothers in 2008, it has become increasingly important to measure, manage and price the default risk in financial derivatives. Default risk in financial derivatives is referred to as counterparty credit risk (CCR). The price of CCR is captured in Credit Valuation Adjustment (CVA). LÄS MER

  3. 2. Predicting Default Probability in Credit Risk using Machine Learning Algorithms

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Sarah Kornfeld; [2020]
    Nyckelord :Credit risk; default probability; machine learning; logsitic regression; basel framework; Kreditrisk; fallissemangssannolikhet; maskininlärning; logistisk regression; baselregelverk;

    Sammanfattning : This thesis has explored the field of internally developed models for measuring the probability of default (PD) in credit risk. As regulators put restrictions on modelling practices and inhibit the advance of risk measurement, the fields of data science and machine learning are advancing. LÄS MER

  4. 3. Obligationens risker : En studie om kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk för företagsobligationer på den svenska marknaden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Melker Ekman; Andreas Tibell; [2019]
    Nyckelord :bid-ask-spread; yieldspread; liquidity risk; credit risk; interest rate risk; obligation; obligationer; obligationens risker; kreditspread; ränterisk; kreditrisk; likviditetsrisk; riskpremie; duration; finans; företagsobligation; statsobligation; riskvariabel; fond; värdepapper;

    Sammanfattning : När en företagsobligation och en statsobligation har samma löptid och har en skillnad i avkastning, så kallas denna skillnad för kreditspread. Ett känt koncept inom finansvärlden är att risk har en stark koppling till avkastning. LÄS MER

  5. 4. IFRS 7 Finansiella instrument: upplysningar. Framkommer bankers exponering mot kreditrisker av upplysningarna i deras finansiella rapporter?

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Karin Grönlund; Tarek Omeirat; [2009-03-30]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : BAKGRUND OCH PROBLEMDISKUSSION: Finanskrisen 2008 har för många privatpersoner och företag kommit som en överraskning och då kan man ställa sig frågan om bankernas upplysningar om kreditexponering och kreditrisker har framkommit. IASB har agerat för att förbättra IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar, och de har föreslagit ökade upplysningskrav för denna. LÄS MER

  7. 5. Basel II : – risk för minskat små- och nyföretagande samt bolåneboom?

    Magister-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Maria Blomqvist; Sofia Lind; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den 1 januari 2007 införs nya kapitaltäckningsregler, Basel II. De nya reglerna innebär bland annat att banker ska använda mer finjusterade metoder för att mäta kreditrisk. Detta skulle kunna få effekter för bankernas kreditbedömning och därmed också för deras kunder. LÄS MER