Sökning: "magnus johansson garch"
Hittade 2 uppsatser innehållade orden magnus johansson garch.
1. VaR for a portfolio of Swedish Index-bonds - An empiricial evaluation
Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Purpose: The purpose of this paper is to empirically evaluate the performance of seven different methods that are used when estimating Value-at-Risk for a portfolio of Swedish index-bonds with different maturities. As a supplementary objective, the paper tries to determine the history that one needs to account for when calculating VaR. LÄS MER
2. Value at Risk : En jämförelse mellan VaR-metoder
Kandidat-uppsats, Ekonomihögskolan, EHVSammanfattning : Bakgrund: I och med att Basel II har instiftats i Sverige så måste finansiella institutioner beräkna sin marknadsrisk på sina portföljer. Detta kan göras genom olika VaR metoder. Dessa ger dock olika uppskattningar på marknadsrisken. De finansiella instituten får använda sig av den metod som de anser reflektera marknadsrisken bäst. LÄS MER