Sökning: "marknadsanomali"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet marknadsanomali.

  1. 1. Post Earnings Announcement Drift på svenska aktiemarknader : En jämförande studie av små bolag noterade på First North och Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lucas Kampe; Carl Ögren; [2023]
    Nyckelord :Post earnings announcement drift; PEAD; effektiva marknadshypotesen; marknadsanomali; avvikelseavkastning; resultatöverraskning; omvänd drift;

    Sammanfattning : Post earnings announcement drift (PEAD) är den första erkända avvikelsen mot den effektiva marknadshypotesen och innebär att aktier tenderar att utvecklas i samma riktning som en resultatöverraskning. Denna studie undersöker förekomsten av PEAD för små bolag på First North och Stockholmsbörsen under perioden 2016–2022. LÄS MER

  3. 2. Stockholmsbörsen på drift - En studie om Post Earnings Announcement Drift på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Martin Lindström; Hampus Stjärnström; [2022]
    Nyckelord :Post Earnings Announcement Drift PEAD ; marknadsanomali; resultatöverraskning; avvikelseavkastning; företagsstorlek; marknadseffektivitet;

    Sammanfattning : Post Earnings Announcement Drift (PEAD) är en marknadsanomali som innebär att aktiepriser driftar i samma riktning som resultatöverraskningar under en period efter publicerad kvartalsrapport. Denna studie undersöker om PEAD existerar på Stockholmsbörsen under de efterföljande 10 respektive 60 handelsdagarna efter publicerad kvartalsrapport. LÄS MER

  4. 3. ROE som marknadsanomali : en replikeringstudie på svenska marknaderna

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carl Lutnaes; Mikael Eriksson; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Anomalier på aktiemarknaden skapar möjligheter att generera överavkastning. Efter att anomaliforskningen funnit hundratals avvikelser råder det dock nu stor osäkerhet om forskningens validitet. LÄS MER

  5. 4. Investeringsstrategiers möjlighet till överavkastning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Herman Eriksson; Nils Brogårdh; [2020]
    Nyckelord :Effektiva marknadshypotesen; aktieprisrörelser; marknadsanomali; momentum; marknadsneutral; Business and Economics;

    Sammanfattning : En ständigt debatterad teori inom finansiell ekonomi är den effektiva marknadshypotesen (EMH). Teorin säger att aktiepriserna speglas av all tillgänglig information och att det inte är möjligt att hitta mönster i aktieprisrörelser eftersom dessa rör sig slumpmässigt. LÄS MER

  7. 5. Idiosynkratisk volatilitet och framtida avkastning - En undersökning av den svenska aktiemarknaden under perioden 1996 till 2009

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Bonthron; Erik Rostedt; [2009]
    Nyckelord :volatilitet; Idiosynkratisk volatilitet; marknadsanomali; Fama French; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i företagskarakteristika mellan aktier som har hög respektive låg idiosynkratisk volatilitet. Vidare ämnar vi undersöka om idiosynkratisk volatilitet verkar förutsägande för framtida avkastning på den svenska aktiemarknaden och i så fall i vilken riktning. LÄS MER