Sökning: "marknadsanomalier"
Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet marknadsanomalier.
1. Blir den svenska marknaden förledd av resultatmanipulation? : En studie av marknadens reaktion på diskretionära periodiseringar
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Enligt den effektiva marknadshypotesen prissätter marknader tillgångar rationellt utifrån all tillgänglig information. En viktig datapunkt för företagsvärdering är det redovisade resultatet. Resultatet kan manipuleras genom diskretionära beslut som påverkar hur resultatet periodiseras. LÄS MER
2. En ineffektiv möjlighet : En kvantitativ studie på den svenska aktiemarknadens effektivitet utifrån nyckeltalen P/E och B/M
Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaperSammanfattning : Statistics and public reports indicate that stock investment has developed to a popular and growing investment trend among individuals, where the underlying motivational factor is the possibility to generate a return on the investment, and therefore make money. A recurrent and controversial question in the financial context is how the individual investor should proceed to generate a return higher than the market. LÄS MER
3. Småbolagseffekten bland svenska Nano-Cap
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det existerar en småbolagseffekt på marknadsplatsen Spotlight Stock Market under perioden januari 2011 till april 2021. Detta har vi gjort genom att jämföra skillnader i reell och riskjusterad avkastning mellan marknadsplatsen Spotlight Stock Market, OMX Stockholms Large Cap-lista samt indexet OMXS30. LÄS MER
4. Är det möjligt att generera överavkastning genom systematisk värdeinvestering? : En studie om ”The Magic Formula” på den svenska aktiemarknaden.
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Är det möjligt att överprestera aktiemarknaden genom investeringsstrategier eller bör den långsiktigeinvesteraren följa indexportföljen? I denna studie appliceras Joel Greenblatts investeringsstrategi ”TheMagic Formula” på den svenska aktiemarknaden under åren 2000-2020. Strategin bygger på systematiskvärdeinvestering där nyckeltalen Return On Invested Capital (ROIC) och Earnings Yield (EY)kombineras för att hitta undervärderade bolag med god resultateffektivitet. LÄS MER
5. En redovisningsbaserad investeringsstrategi viktad mot bransch – C_Score
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Piotroski skapade år 2000 en redovisningsbaserad investeringsstrategi F_Score. Genom att investera i förväntade vinnare och blanka aktier som förväntas vara kortsiktiga förlorare resulterar strategin i en genomsnittlig årsavkastning på 23%. LÄS MER