Sökning: "marknadsneutral"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet marknadsneutral.

  1. 1. Investeringsstrategiers möjlighet till överavkastning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Herman Eriksson; Nils Brogårdh; [2020]
    Nyckelord :Effektiva marknadshypotesen; aktieprisrörelser; marknadsanomali; momentum; marknadsneutral; Business and Economics;

    Sammanfattning : En ständigt debatterad teori inom finansiell ekonomi är den effektiva marknadshypotesen (EMH). Teorin säger att aktiepriserna speglas av all tillgänglig information och att det inte är möjligt att hitta mönster i aktieprisrörelser eftersom dessa rör sig slumpmässigt. LÄS MER

  3. 2. Aktiv eller Passiv förvaltning?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :William Personne; David Hasselström; [2017]
    Nyckelord :Effektiva marknadshypotesen; Sharpekvot; Treynors index; Jensens alfa; Marknadsneutral; Dogs of the Dow; Beta; Business and Economics;

    Sammanfattning : Den effektiva marknadshypotesen bygger på att en effektiv marknad försvårar eller helt eliminerar möjligheten att få riskjusterad överavkastning på ett strukturerat och återkommande vis. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det, trots en effektiv marknad, är möjligt att få riskjusterad överavkastning genom att använda välkända investeringsstrategier. LÄS MER

  4. 3. Hedgefonders derivatstrategier : Hur används futures och CFDs?

    Kandidat-uppsats, Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Karl-Johan Bratt; Daniel Sundqvist; [2008]
    Nyckelord :Hedgefonder; Derivatinstrument; Futures; CFDs; Likviditet; Risk; Avkastning;

    Sammanfattning : Studien ämnar ge en beskrivande bild av hur hedgefonder använder futures och CFDs och till vilket syfte. Författarna avser även att genomföra en jämförelse mellan instrumenten för att ge en ökad förståelse för hur CFDs kan användas som instrument och vilka strategier som är mest lämpade beroende på mål och riskpreferenser. LÄS MER

  5. 4. Equity Market Neutral Strategin

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jonas Dahlqvist; Magnus Ranje; [2003]
    Nyckelord :Marknadsneutral; Hedge; Blankning; Absolut Avkastning; Sharpekvot; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida den riskjusterade avkastningen från en traditionellt förvaltad lång indexportfölj kunde ha varit högre om portföljen hade förvaltats enligt en Equity Market Neutral-strategi. Vidare ämnar undersökningen att testa huruvida de skapade portföljerna uppvisar låg korrelation, dvs marknadsneutralitet, med underliggande marknad som är förenligt med strategin. LÄS MER

  7. 5. Hedgefonder – Kategorisering & ranking av svenskregistrerade hedgefonder

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Markus Jalmerot; Borce Markovski; [2002]
    Nyckelord :Hedgefonder; högvattenmärke; kategorisering; riskjustering; strategiindelning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att ge kunskap om hedgefonders egenskaper och stategier utifrån ett investerarperspektiv. Genom att studera den svenska hedgefondmarknaden ska vi dela in alla svenskregistrerade hedgefonder i kategorier. LÄS MER