Sökning: "marknadsportföljen"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet marknadsportföljen.

1. 1. Börsnoteringars aktieprestation och resultatmanipulation

   Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

   Författare :Mikael Schönberg; Charlotta Rygart; [2023]
   Nyckelord :Börsnoteringar; Resultatmanipulation; Aktieprestation; Informationsasymmetri;

   Sammanfattning : Antalet börsnoteringar har ökat explosionsartat på den svenska aktiemarknaden desenaste åren. Mot denna bakgrund är syftet med denna studie att undersöka dels dessabörsnoteringars långsiktiga aktieprestation, dels sambandet mellan denna långsiktigaaktieprestation och resultatmanipulation. LÄS MER

3. 2. Påverkar ägandet avkastningen? : En studie om sambandet mellan börsbolags ägarstrukturer vid IPO:er och dess avkastning

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Elias Andhult; [2023]
   Nyckelord :Riskkapitalbolag; Grundare; Ankarinvesterare; Avkastning; Stockholmsbörsen; IPO;

   Sammanfattning : Uppsatsen undersöker huruvida det finns signifikanta skillnader i avkastning hos bolag som noterats av riskkapitalbolag, samt huruvida det finns signifikanta skillnader i avkastning hos bolag som noterats av dess grundare. Vidare undersöker även uppsatsen huruvida det finns signifikanta skillnader i avkastning hos bolag där olika typer av ankarinvesterare åtagit sig att teckna aktier i samband med en IPO. LÄS MER

4. 3. Är det möjligt att generera överavkastning genom systematisk värdeinvestering? : En studie om ”The Magic Formula” på den svenska aktiemarknaden.

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Cavallin Johan; Edvin Raiend; [2021]
   Nyckelord :Värdeinvestering; The Magic Formula; Effektiva marknadshypotesen; överavkastning; Carthart Fyrfaktormodell; svenska aktiemarknaden; marknadsanomalier.;

   Sammanfattning : Är det möjligt att överprestera aktiemarknaden genom investeringsstrategier eller bör den långsiktigeinvesteraren följa indexportföljen? I denna studie appliceras Joel Greenblatts investeringsstrategi ”TheMagic Formula” på den svenska aktiemarknaden under åren 2000-2020. Strategin bygger på systematiskvärdeinvestering där nyckeltalen Return On Invested Capital (ROIC) och Earnings Yield (EY)kombineras för att hitta undervärderade bolag med god resultateffektivitet. LÄS MER

5. 4. Time to purchase your ownhouse : The resistance of housing investments againstmacroeconomic shocks

   Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

   Författare :Quinglin Ouyang; [2020]
   Nyckelord :House price index; Sharpe ratio; macroeconomic shocks; vector auto-regression; bostadsprisindex; Sharpe ratio; makroekonomiska chocker; vektor autoregressiva-modeller;

   Sammanfattning : Housing is both a durable good and an investment vehicle, which makes it importantin people’s daily life aswell as for a nation’s economy. This thesis innovatively applies the Sharpe ratio on evaluating the performance of the US residentialhousing market within the time period from 2005:Q1 to 2019:Q3, andinvestigates how this performance would react upon macroeconomic shocks,including sudden changes in GDP growth rate and personal income growthrate, by establishing a vector auto-regression model with the lag order of four. LÄS MER

7. 5. Kryptovalutor som en investeringsmöjlighet

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Sanna Tuomela; Daniela Perez; [2020]
   Nyckelord :Cryptocurrency; Cryptocurrencies; Sharpe; CAPM; Markowitz; Portfolio Theory; Bitcoin; Kryptovaluta; Kryptovalutor; Sharpe; CAPM; Markowitz; Portföljvalsteori; Bitcoin;

   Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi kryptovalutor ur ett ekonomiskt och finansiellt perspektiv. Vi skapar en optimal portfölj av de 28 största kryptovalutorna enligt marknadsvärdet den 3 mars 2020 genom av att använda oss av Markowitz (1952) portföljvalsteori. LÄS MER