Sökning: "microstructure hypothesis"
Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden microstructure hypothesis.
1. Iron Pieces from The Copper Wreck : An archaeometallurgical analysis of iron bars, billets and osmund iron found in Gdansk, Poland
Kandidat-uppsats, KTH/MaterialvetenskapSammanfattning : The topic of osmund iron is of great interest in both historical and metallurgical perspective. Between the 14th and the 17th century osmund iron was exported extensively from Sweden but it has been difficult to characterize and confirm what exactly osmund iron is. LÄS MER
2. Mikrostrukturen och Ex-dagseffekten : Påverkar mikrostrukturen den svenska börsmarknaden?
Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenSammanfattning : Bakgrund: En fungerande kapitalmarknad är en förutsättning för en nations innovation,vilket i sin tur är fundamentalt för att uppnå ekonomisk tillväxt. Därav blir förståelsen för hurkapitalmarknaden fungerar av största vikt. LÄS MER
3. Price formation on the Tesla stock market : A study on market impact and trader types
Magister-uppsats, Umeå universitet/NationalekonomiSammanfattning : To the question of whether the price of a financial asset is set based on rational responses to information or not, financial literature may never find consensus. However, both rational and irrational agents seem to roam financial markets. LÄS MER
4. The Invariance Hypothesis and News: Applying the Microstructure Invariance Hypothesis on the Arrival Rate of News
C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomiSammanfattning : Following the methodology of Kyle et al. (2012) we investigate how the arrival rate of news articles mentioning individual stocks varies with the level of trading activity of the same securities. LÄS MER
5. Ex-dagseffekten : En litteraturstudie kring ex-dagseffektens uppkomst och existens
Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggandeSammanfattning : Aktiemarknaden uppfattas som effektiv då aktiepriset faller i paritet med utdelningen på ex-dagen. Tidigare studier ger belägg för att aktiepriset faller med mindre än utdelningen. Att aktiepriset faller med mindre än utdelningsbeloppet på ex-dagen utgör ex-dagseffekten och innebär en avvikande avkastning för aktier kring ex-dagen. LÄS MER