Sökning: "monthly dividend"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden monthly dividend.

1. 1. Quantitative Investment Strategies on the Swedish Stock Market

   Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

   Författare :Jonatan Knutsson; Gabija Telešova; [2023]
   Nyckelord :Quantitative investment strategies; Quantitative trading strategies; Dividend yield strategy; EV EBITDA strategy; Momentum strategy; Equal-weighted portfolios; Value-weighted portfolios; Swedish stock market.;

   Sammanfattning : This thesis explores the implementation of three quantitative investment strategies – the dividend yield strategy, the EV/EBITDA strategy, and the momentum strategy – within the Swedish stock market using Equal-Weighted Portfolios (EWP) and Value-Weighted Portfolios(VWP). The analysis is based on backtesting during the periods 2009 − 2022, 2001 − 2022, and 1992 − 2022, for each strategy respectively. LÄS MER

3. 2. Dividend Buying and Stock Volatility: Evidence from Sweden

   Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

   Författare :Innocent Massawe; Avijit Kumar Das; [2022]
   Nyckelord :Dividend Buying; Dividend Yield; Stock Volatility; Stockholm Stock Exchange;

   Sammanfattning : Abstract The relationship between dividend buying and stock volatility is the subject of our research. It focuses on all the listed companies on the Swedish stock market, with a particular emphasis on dividend buying and the impact of stock volatility on the underlying stocks of the indices in our sample. LÄS MER

4. 3. The Value of Dividends : The effect of dividend exposure on stock returns

   Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Erik Börjesson; Harald Lindström; [2019]
   Nyckelord :Dividend investing; Value effect; Size effect; Risk-adjusted performance; Dividend yield; Stock returns;

   Sammanfattning : This paper aims to examine if firms listed on Nasdaq Stockholm with dividend exposure yield higher risk-adjusted returns than firms without dividend exposure. Using a data set consisting of observations between 2000-2017 we test the difference in mean risk-adjusted return, measured by the Sharpe ratio, between securities with different levels of dividend exposure. LÄS MER

5. 4. Hur påverkar utdelningar företagsvärde? : en kvantitativ studie av utdelningsfrekvenser på Nasdaq och New York Stock Exchange

   Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

   Författare :Philip Nilsson; Adam Scheutz; [2014]
   Nyckelord :Dividend frequency; firm value; Tobin’s Q; utdelningsfrekvenser; företagsvärde; Tobin´s Q;

   Sammanfattning : Utdelningar är ett relativt välkänt och utforskat område men ingen accepterad förklaring till dess påverkan på företagsvärde finns och tidigare studier tyder på att forskare till stor del har kommit fram till olika resultat. Men forskning kring utdelningsfrekvensernas betydelse och dess påverkan på företagsvärde är begränsad vilket leder oss in på ett område som är relativt outforskat. LÄS MER

7. 5. Investment Companies’ Discount Fluctuation on the Swedish Market : A statistical analysis regarding different micro-   and macroeconomic factors influence on Swedish closed-end funds’ discount

   Magister-uppsats, IHH, Economics, Finance and Statistics

   Författare :Ronnie Cau Nicklasson; Simon Hansson; [2013]
   Nyckelord :Swedish; closed-end fund s ; investment companies; discount; fluctuation; time-invariant characteristics; seasonal effects; CEF; fixed- and random effect model; Hausman test; OLS regression;

   Sammanfattning : Closed-end funds’ (CEF) discount and discount fluctuations have been puzzling researchers for decades. Up to date, there are no multidimensional or cross-sectional variables that have been proved to influence CEFs simultaneously. LÄS MER