Sökning: "options pricing"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden options pricing.

  1. 1. Covered Call on an Index - A Comparative Study of Two Strategies

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Karin Carlsson; [2023-06-29]
    Nyckelord :Index Options; Covered Calls; Monte Carlo; Utility;

    Sammanfattning : This thesis undertakes a comparative analysis of two ways of performing a covered call strategy on a dual asset index. The distinguishing factor between the two approaches pertains to the writing of the call options, where one approach involves writing the call option on the entire index, while the other involves writing options on each asset within the index separately. LÄS MER

  3. 2. Pricing of FX products - list rates

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Sannolikhetsteori och kombinatorik

    Författare :Emma Edvardsson; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : List rates is a product that provides clients with a fixed exchange rate for a fixed period of time, varying from a few minutes up to a few days. During this period, the customer can exercise trading at the fixed exchange rate multiple times. The aim of this study is to find a pricing model for List rates. LÄS MER

  4. 3. Kapitalkostnadsberäkning och investeringsbedömning i några dominerande svenska industri- och fastighetsföretag

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

    Författare :Rudy Younan; Isak Kander; [2023]
    Nyckelord :Accounting Rate of Return; ARR; Avkastningskrav; Capital Asset Pricing Model CAPM ; Capital Budgeting; Company Wide Discount Rate; Corporate Discount Rates; Cost of Capital; Cost of Equity; Discount Rate; Hurdle Rate; Hurdle Rate Premium; Internal Rate of Return; Investeringsbedömning; Kalkylränta; Market Risk; Market Risk Premium; Net Present Value NPV ; Payback Method; Payback Time; Profitability Index; Project Specific Discount Rate; Risk-free Rate RRR ; Social Discount Rate; Unique Discount Rate; WACC; WACC Fallacy;

    Sammanfattning : Bakgrund: Betydelsen av investeringsbedömningen kan inte överbetonas till följd av dess långsiktiga fördelar för företagets giltighet och operativa funktionalitet. Beräkningsmetoder som används för investeringsbedömning bistår med nödvändig kunskap för att underlätta beslutsfattande samt för att skapa sig en tydligare bild över det föreslagna investeringsprojektet. LÄS MER

  5. 4. Implementation and evaluation of the Heston-Queue-Hawkes option pricing model

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sannolikhetsteori och kombinatorik

    Författare :Samuel Rosén; [2023]
    Nyckelord :HQH; Heston Queue Hawkes; Option Pricing; jump diffusion;

    Sammanfattning : Introduction: This thesis presents a python implementation and evaluation of the Heston-Queue-Hawkes (HQH) model, a recent jump-diffusion model for pricing options. The model is capable of tracking options for a wide range of different underlying assets. LÄS MER

  7. 5. Credit Exposure Modelling Using Differential Machine Learning

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Måns Karp; Samuel Wagner; [2023]
    Nyckelord :Counterparty credit risk; Differential machine learning; Exposure modelling; Heston model; Option pricing; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Exposure modelling is a critical aspect of managing counterparty credit risk, and banks worldwide invest significant time and computational resources in this task. One approach to modelling exposure involves pricing trades with a counterparty in numerous potential future market scenarios. LÄS MER