Sökning: "optionsprissättning"
Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet optionsprissättning.
1. The Predictive Power of Implied Volatility in Option Pricing
Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : During the last few years, financial derivatives have been growing in trading volume. There seem to be a high demand and supply of derivatives on the market and one common derivative is the option contract. The option contract is frequently the subject of studies and many different pricing models have been created for options. LÄS MER
2. Construction and Evaluation of Basket Options using the Binomial Option Pricing Model
Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : Hedge funds use a variety of different financial instruments in order to try to achieve over-average returns without taking on excessive risk - options being one of the most common of these instruments. Basket options is a type of option that is written on several underlying assets that can be used to hedge risky positions. LÄS MER
3. Prissättning av Amerikanska Optioner Genom en Adaptiv Prismodell
Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)Sammanfattning : Amerikanska köpoptioner (säljoptioner) ger en investerare möjligheten, men ejskyldigheten, att köpa (sälja) en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris framtill och med optionens löptid. Ett fundamentalt problemen gällande dessa finansielladerivat berör prisättningen av dessa. LÄS MER
4. Optionsprissättning och monotona förhållanden i Binomialmodellen
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad matematik och statistikSammanfattning : .... LÄS MER
5. Option Pricing on Levy Based Markets
Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistikSammanfattning : The development of novel methods for accurate financial market modelling has always been a significant area in financial mathematics. Therefore, this master thesis examines the applicability of three Levy processes, known as CGMY, NIG and Meixner for pricing European call and put options. LÄS MER