Sökning: "politik och aktiemarknaden"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden politik och aktiemarknaden.

1. 1. De svenska hushållens sparande : Vilka faktorer påverkar sparkvoten? En reflektion under den rådande Corona-pandemin.

   Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

   Författare :Hanna Hillefors; Nathalie Isaksson; [2021]
   Nyckelord :Savings ratio; Household saving; Sweden; Corona-pandemic; Precautionary savings; Standard buffer-stock model; Error Correction Model.; Sparkvot; Hushållens sparande; Sverige; Corona-pandemin; Försiktighetssparandet; Standard buffertlager-modellen; Error Correction Model.;

   Sammanfattning : The savings ratio for Swedish households is record-breaking and Sweden, together with the rest of the world, is currently in the middle of a pandemic. What drives individuals to save is based on a number of different factors that previous research has concluded. LÄS MER

3. 2. Den svenska aktiemarknadens effektivitet - En eventstudie av publiceringen av Insynsregistret

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Jens Gustafsson; [2010]
   Nyckelord :effektiva marknadshypotesen; Svenska aktiemarknaden; eventstudie; Insynsregistret; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

   Sammanfattning : Denna uppsats är en event-studie av aktiekursen vid publiceringsdatumet av insynsregistret, för att se hur aktiekursen reagerar. Detta för att svara på frågeställningen, ”Hur effektiv, enligt effektiva marknadshypotesen, är aktiemarknaden i Sverige?” Uppsatsen är avgränsad till Sverige, men ett urval av alla aktier, samt till att endast studera köp som VD:n har genomfört med den egna aktien. LÄS MER

4. 3. The Post-Earnings-Announcement-Drift - PÅ den svenska marknaden

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Stefan Setterlund; [2008]
   Nyckelord :Likviditet; Anomalier; The Post-Earnings-Announcement-Drift; earnings momentum; oförväntade vinster; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

   Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: The Post-Earnings-Announcement-Drift - På den svenska marknaden. Seminariedatum: 2008-06-02 Ämne/Kurs: NEKM01 – Examensarbete magisternivå 15hp Författare: Stefan Setterlund Handledare: Hossein Asgharian Fem nyckelord: The Post-Earnings-Announcement-Drift, earnings momentum, anomalier, oförväntade vinster, likviditet. LÄS MER

5. 4. 52-week high momentum - går det att skapa överavkastning genom att studera aktiers årshögsta?

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Martin Siwmark Carlsson; Maria Brange; [2008]
   Nyckelord :effektiva marknadshypotesen; portföljvalsteori; momentum; 52-week high; årshögsta; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

   Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida det går att skapa överavkastning på den svenska aktiemarknaden genom att använda sig av strategin 52‐week high momentum. Uppsatsen syftar även till att undersöka huruvida eventuell överavkastning kan härledas till bolagsstorlek. LÄS MER

7. 5. Tvärsnittskorrelation; Svenska aktiebranscher 1997-2007

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Ebba Pålsson; Hendrine Von Gerber; [2007]
   Nyckelord :korrelation; Tvärsnittskorrelation; Cross-sectional correlation; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

   Sammanfattning : I denna uppsats behandlas ett nytt sätt att beräkna korrelationen mellan olika tillgångar. Me­toden, tvärsnittskorrelationen, har framarbetats av Bruno Solnik och Jacques Roulet som be­skriver den i artikeln Dispersion as Cross-sectional Correlation. LÄS MER