Sökning: "portfölj"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade ordet portfölj.

1. 1. Hållbara och mindre hållbara fonder

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

   Författare :Gustav Björkman; Martin Liffner; [2023-02-13]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Finansmarknaden är i ständig rörelse. På 1600-talet var tulpaner eftertraktat. Människor sålde sina markområden och hem för att köpa tulpaner. Vad som efterfrågas på finansmarknaden beror på trender och sociala normer. LÄS MER

3. 2. Hållbara investeringar – Är det lönsamt att investera hållbart?

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

   Författare :Carl Badenfors; Gustaf Jörgensen; [2023-02-09]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : För att försöka svara på frågan om det är lönsamt att investera hållbarhet har svenska fonder med ett betyg från Morningstar Sustainability rating, vilket är ett hållbarhets betyg som publicerades på marknaden 2016, undersökningens data är inhämtad mellan 2016 och 2019. Två portföljer har skapats genom att använda fonder med lågt mått (1–2) och jämförts med en portfölj bestående av högt mått (4–5). LÄS MER

4. 3. Black-Litterman Model for Portfolio Performance Enhancement - An Out-Of-Sample Evaluation of the Black-Litterman Model on a U.S. Stock-Dominated Portfolio

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

   Författare :Christoffer Hellekant; Rasmus Olofsson; [2022-02-15]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : In this thesis, the Black-Litterman model is evaluated out-of-sample and compared to mean-variance and naïve allocation. Two references are implemented in the Black-Litterman framework, the minimum-variance and naive portfolios. The study complements previ-ous work by considering a stock-dominated portfolio, where all assets are from the U.S. LÄS MER

5. 4. Predicting the Options Expiration Effect Using Machine Learning Models Trained With Gamma Exposure Data

   Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

   Författare :Alexander Dubois; [2022]
   Nyckelord :AdaBoost; LSTM; Machine learning; Random forests; Stock markets; SVM;

   Sammanfattning : The option expiration effect is a well-studied phenome, however, few studies have implemented machine learning models to predict the effect on the underlying stock market due to options expiration. In this paper four machine learning models, SVM, random forest, AdaBoost, and LSTM, are evaluated on their ability to predict whether the underlying index rises or not on the day of option expiration. LÄS MER

7. 5. Är Stockholmsbörsen mer effektiv än vad vi tror? : En kvantitativ studie om post-earnings-announcement drift i Sverige

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Marcus Wilsenus; Isak Askelöf; [2022]
   Nyckelord :abnormal avkastning; post-earnings-announcement drift PEAD ; effektiva marknadshypotesen EMH ; analytikerestimat; vinstöverraskning;

   Sammanfattning : Tidigare forskning har under sex decennier bevisat existensen av anomalin post-earnings-announcement drift (PEAD) som uppstår på finansmarknaden i samband med kvartalsrapporter. Denna anomali, vars existens indikerar en inkonsistens med EMH, visar att aktiepriser driftar i samma riktning som vinstöverraskningar i samband med publicering av finansiella rapporter. LÄS MER