Sökning: "portfölj"

Visar resultat 16 - 20 av 298 uppsatser innehållade ordet portfölj.

  1. 16. Portfolio Optimization: The search for an optimal portfolio with cryptocurrencies and S&P 500

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Anton Rapp; Henrik Thorwaldsson; [2022-07-11]
    Nyckelord :Portfolio optimization; Miniumum variance portfolio; Capital allocation line; Cryptocurrency; Diversification;

    Sammanfattning : This thesis’ aim is to create an optimal portfolio consisting of Bitcoin, Ethereum and S&P 500. We also examine the minimum variance portfolio with the framework of Markowitz's mean variance optimization model. LÄS MER

  3. 17. Riskattityd och studenters finansiella sparande En studie utförd på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Benjamin Hedberg; Jacob Holm; [2022-06-30]
    Nyckelord :Finansiellt sparande; Finansiella tillgångar; Riskattityder; Riskaversion; Diversifiering; Demografiska faktorer;

    Sammanfattning : Rapporten avsåg att undersöka hur studenter vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet hanterar och inställer sig till risk vid finansiellt sparande, samt om vissa demografiska faktorer kan tänkas påverka studenters riskattityd. Insamlandet av data gjordes främst via en enkätundersökning som skickades ut till studenter vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet via mejl. LÄS MER

  4. 18. Black-Litterman Model for Portfolio Performance Enhancement - An Out-Of-Sample Evaluation of the Black-Litterman Model on a U.S. Stock-Dominated Portfolio

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Christoffer Hellekant; Rasmus Olofsson; [2022-02-15]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In this thesis, the Black-Litterman model is evaluated out-of-sample and compared to mean-variance and naïve allocation. Two references are implemented in the Black-Litterman framework, the minimum-variance and naive portfolios. The study complements previ-ous work by considering a stock-dominated portfolio, where all assets are from the U.S. LÄS MER

  5. 19. Predicting the Options Expiration Effect Using Machine Learning Models Trained With Gamma Exposure Data

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Alexander Dubois; [2022]
    Nyckelord :AdaBoost; LSTM; Machine learning; Random forests; Stock markets; SVM;

    Sammanfattning : The option expiration effect is a well-studied phenome, however, few studies have implemented machine learning models to predict the effect on the underlying stock market due to options expiration. In this paper four machine learning models, SVM, random forest, AdaBoost, and LSTM, are evaluated on their ability to predict whether the underlying index rises or not on the day of option expiration. LÄS MER

  7. 20. En magisk investeringsstrategi på Sveriges aktiemarknad : En undersökning av den magiska formeln ijämförelse med OMXS30

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sari Hamicheh; Ibrahim Abdullah; [2022]
    Nyckelord :The magic formula; Risk adjusted return; OMXS30; Portfolio; Sharpe ratio; Den magiska formeln; Riskjusterad avkastning; OMXS30; Portfölj; Sharpekvot;

    Sammanfattning : Avsikten med studien är att undersöka den magiska formelns prestation på den svenska aktiemarknaden mellan åren 2017–2021. Syftet är att undersöka om denmagiska formeln kan uppnå en högre riskjusterad avkastning än OMXS30 underundersökningsperioden. LÄS MER