Sökning: "portföljprestation"
Hittade 3 uppsatser innehållade ordet portföljprestation.
1. Spectral Portfolio Optimisation with LSTM Stock Price Prediction
Master-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : Nobel Prize-winning modern portfolio theory (MPT) has been considered to be one of the most important and influential economic theories within finance and investment management. MPT assumes investors to be riskaverse and uses the variance of asset returns as a proxy of risk to maximise the performance of a portfolio. LÄS MER
2. Black-Littermans allokeringsmodell : En empirisk studie av prognosvariansen och dess betydelse för portföljprestationen
Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingSammanfattning : Black-Litterman är en allokeringsmodell som gör det möjligt att förena historiska avkastningar med personliga övertygelser om framtida avkastningar från en enskild investerare. Denna studie jämför två kvantitativa metoder i framtagande av felskattningen för framtida prognoser i syfte att kunna minska Black-Littermans subjektivitet. LÄS MER
3. Ska BRIC-marknaderna inkluderas i en aktieportfölj?
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : I denna uppsats undersöker jag huruvida BRIC-marknader bör inkluderas i en aktieportfölj som ursprungligen består av OMXS30 indexet. Vi utgår ifrån perspektivet av en Sverige-baserad investerare som vill hitta diversifieringsalternativ till sin svenska aktieportfölj. LÄS MER