Sökning: "portföljteori aktier"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden portföljteori aktier.

1. 1. Portföljförvaltarens kamp mot index : En kvantitativ studie om riskjusterad avkastningpå den svenska aktiemarknaden

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

   Författare :Abel Tewodros; [2023]
   Nyckelord :Risk-adjusted return; Active mutual fund; Treynorratio; Sharperatio; Jensens alpha; Market index; Capital Asset Pricing Model; Modern portfolio theory; Riskjusterad avkastning; Aktiv fondförvaltning; Treynokvot; Sharpekvot; Jensens alfa; Marknadsindex; Capital Asset Pricing Model; Modern Portföljteori.;

   Sammanfattning : Titel: Portföljförvaltarens kamp mot index Syftet: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera aktiv fondförvaltning genomriskjusterad avkastning. Metod: En kvantitativ studie har genomförts för att uppfylla syftet och besvara studiensfrågeställning för undersökningsperioden 2018–2022. LÄS MER

3. 2. Evaluation of portfolio optimization methods on decentralized assets and hybridized portfolios

   Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

   Författare :Reza Salam Dalfi; Noel Mattar; [2022]
   Nyckelord :Traditional assets; DeFi; Cryptocurrencies; CVAR; FLPM; MSV; Portfolio; Optimization; Risk measurements; Traditionella tillgångar; DeFi; Cryptocurrencies; CVAR; FLPM; MSV; Portfölj optimering; Riskmått;

   Sammanfattning : The market for decentralised financial instruments, more commonly known as cryptocurrencies, has gained momentum over the past recent years and the application areas are many. Modern portfolio theory has for years demonstrated its applicability to traditional assets, such as equities and other instruments, but to some extent omitted the application of mathematical portfolio theory with respect for cryptocurrencies. LÄS MER

4. 3. Flight to Quality:Påverkar räntaninvesterares reallokeringav kapital? : En kvantitativ studie om förflyttningen av kapital från aktier till obligationer i Sverige under de senaste 30 åren och räntans påverkan.

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Eric Salerud; Elias Löfgren; [2022]
   Nyckelord :Flight to Quality; FTQ; Correlation; Financial Crises; Efficient Market Hypothesis; EMH; Behavioral Finance; Flight to Safety; FTS; Asset allocation; Modern Portfolio Theory; Determinants; Flight to Quality; FTQ; Korrelation; Finansiella kriser; Effektiva marknadshypotesen; Beteendefinans; Flight to Safety; FTS; Tillgångsallokering; Modern portföljteori; Determinanter;

   Sammanfattning : Bakgrund: Kapital på börsen förflyttas fram och tillbaka mellan olika tillgångar, vilket ären naturlig del av diversifieringen i portföljer. När osäkerheten ökar i marknaden väljerinvesterare normalt att förflytta kapital från aktier till säkrare tillgångar som exempelvisobligationer, vilket beskrivs som Flight to Quality (FTQ). LÄS MER

5. 4. Avkastning till vilket pris som helst? : En kvantitativ studie om portföljval ur ett oetiskt perspektiv

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

   Författare :Jamie Kapell; Alfred Lundholm; [2021]
   Nyckelord :Sin stocks; Nasdaq Stockholm; Risk; Portfolio Theory; Unethical investing; Oetiska företag; Nasdaq Stockholm; Risk; Portföljteori; Oetisk investering;

   Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to analyze how different portfolio compositions on the Stockholm Stock Exchange perform in relation to its risk between the years 2008-2020. The thesis analyzes how an unethical portfolio performs in comparison with a value portfolio, growth portfolio, random portfolio and OMX30 index. LÄS MER

7. 5. Evaluation of a Portfolio in Dow Jones Industrial Average Optimized by Mean-Variance Analysis

   Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Alexander Strid; Daniel Liu; [2020]
   Nyckelord :applied mathematics; mean-variance analysis; modern portfolio theory; Markowitz; Dow Jones Industrial Average; quadratic optimization; portfolio optimization; tillämpad matematik; mean-variance analysis; modern portföljteori; Markowitz; Dow Jones Industrial Average; kvadratisk optimering; portföljoptimering;

   Sammanfattning : This thesis evaluates the mean-variance analysis framework by comparing the performance of an optimized portfolio consisting of stocks from the Dow Jones Industrial Average to the performance of the Dow Jones Industrial Average index itself. The results show that the optimized portfolio performs better than the corresponding index when evaluated on the period between 2015 and 2019. LÄS MER